Сергей Сергаев, Свобода в выборе действий, что писать, как писать, из какой точки работать и в какое время) 

«А тут скорее произошла замена одной несвободы (с рамками) на другую форму несвободы (погибче) и немного комфортнее.» — возможно, посмотрим)

Я бы был свободнее, если бы были торги на МосБирже, как в США с 9:30 до 16:30 с выходными) 

Сергей Сергаев, 
RVI — это по РТС.

Вероятно,
Вы считаете себя самым умным.

Опционами также торгую.
Но ликвидны только Si, RTS

Вероятно,
Вы не заметили, что у индекса Мосбиржи и индекса РТС корреляция (если по ценам закрытия по дневным за 3 года) 0,93 (очень высокая)


Можете посчитать среднеквадратичное отклонение по индексу Мосбиржи.
Высокое.

Если Вы понимаете, что такое волатильность (среднеквадратичное отклонение, если брать Гауссово, или, что то же самое, нормальное распределение) по формуле Блэка — Шоулза.
Можно метод Монте — Карло взять или ряды Фурье (будет точнее, думаю), но нет смысла так сильно морочить голову читателям.
Образование — прикладная математика (MBA)

Написал про RVI, т.к. он входит в стандартный набор индикаторов в QUIK

Сергей Сергаев, я в настоящее время использую скользящую среднюю как базис, потому что есть одно фундаментальное правило — цена не может бесконечно долго отклоняться от скользящей средней, и из этого правила можно черпать закономерности связи двух параметров цена-время, второе правило цена не может бесконечно далеко уйти от скользящей средней, поэтому можно находить закономерности и оценивать в какой стадии тренда сейчас находиться инструмент, отличие боковика от тренда — степень отклонения от своей средней цены.

Сергей Сергаев, вы имеете ввиду что если стратегия показывала хорошие результаты на исторических данных, это не означает, что она будет работать в будущем.

Но я-то думал что единственное слово будет что-то вроде «фундаментал».