Коля прав, здесь нет прибыльной идеи. 
Вот на вечерке актуальные значения Eum   97 700,  Si  87 100,  Eur/Usd 1.1227
97700/87100 = 1.1217 разница в одну тысячную
по вечникам 95.05/84.88 = 1.1198 разница тоже ничтожно мала, учитывая затраты по го на три фьючерса

Баба Зина, Похоже тильтуете от внезапной славы

Думал хоть сегодня Атор объявит конец бычьего рынка и встанет в мегашорт…

Доброе утро. Нормально уже так откупают. Сдал в плюс вчера набранную роснефть и лукойл.

Баба Зина, Будете такой же стойкой, как автор, дождетесь своих целей. «Терпеливые получают все»

Подписчики разбегаются, вернулся за новыми…

evgenij93, Эта вероятность близка к 100 %.

По сишке уже близко такой доходности нет, снова  в контанго ушла.

В газе по пятницам экспирация неделек

 В любом случае спасибо за нетривиальные идеи. Редко от брокеров услышишь о фьючерсах

Gugenot, Баксоюань малоликвидный? Только если вы хотите вложить миллиард. Открытый интерес 145 000.

Чертовски хорошо написано!

Stanis, «оставлять  ЛЮБУЮ открытую позицию на авось без представления о том, что делать в случае негативного сценария это просто игра в лотерею.»
Если выход купленного опциона в деньги это негативный сценарий, то даже боюсь представить, что является позитивным сценарием. 
На самом деле  надо самому вовремя подрезать позицию, то есть частично  фиксировать прибыль, не допуская перегрузки счета.

Подскажите, X5 в каком котировальном списке? Не вижу что-то

ВТБ для опционщика как асфальт для лыжника. В нормальной ситуации опционы в деньгах без проблем нейтрализуются фьючерсами, но то что у них синтетика не сальдируется это полный зашквар. 
Но го купленного опциона в деньгах (если он поставочный, а не расчетный) всегда повышается до фьючерсного — это нормально.
У меня таких проблем нет, так как я работаю только от продажи, тем более волатильность шикарная  

Осторожный спекулянт, Так дивиденды через десять дней

Тоже заметил повышенную активность в самолете. В сегодняшнюю экспирацию тоже получилось собрать стренгл 75 — 105, объемом 600 -1100 контрактов. А вот 8 января не видать ни объемов, ни волатильности.

Viacheslav Ivanenkov, Согласен полностью. Видел статистику, где ограниченный круг лиц оформлял десятки договоров и забрали большую часть выделенных средств. Как можно было не ограничить одной льготной ипотекой в руки не понимаю

Но есть нюанс. За выход на поставку вечного, чтобы закрыть лонг обычного фьючерса офсетной сделкой биржа ввела комиссию  1 % или. Поэтому прибыль здесь не гарантирована. В целом схема рабочая, но заходить надо в начале жизни квартального контракта.

Когда поссорились с Саудовской Аравией и брент упал с 60 до 15, волатильность опционов достигала 400. А когда WTI уходила в минус, волатильность была 1000! Хотел сфотить на память, но поленился