Поликарп Брусникин, если вы просто смотрите и как-то покупаете, то тут достаточно бессмысленно обсуждать, что получится — что-то получится

Понятно как сильно проиграть рынку:
— Нарваться на маржинкол при торговле с плечом
— Очень много торговать и потерять деньги на транзакционных издержках

Это вроде не ваш случай. Обогнать рынок очень сложно обычно требует каких-то более серьезных стратегий, бектестов и т.д. Ожидать можно результат где-то около рынка

Поликарп Брусникин, и еще про «На инвестиции тратятся 30 минут времени раз в 2 недели»:

Как только вы создаете широко диверсифицированный портфель, возникает вопрос как вы технически будете это делать и тем более быстро, тем более когда вы опираетесь не только на котировки, а еще на дивиденды и данные из отчетности. На российском рынке более 250 акций — вам прийдется собирать котировки (достаточно просто если умеете программировать), дивиденды (нет нормальных данных, но можно несколько автоматизировать процесс), данные о выручке и прибыли (нет нормальных данных и автоматизировать очень сложно)

Поликарп Брусникин,

> я не знаю как тестить портфели с количеством акций более 10

Так же как для портфеля до 10 акций — аккуратно воспроизвести на истории действия согласно своей стратегии, но для этого для начала нужно формализовать стратегию. Вряди кто-то за вас это сделает или угадает на глаз. Я конечно могу написать из общих соображений:
— хорошо диверсифицированный портфель вряд будет сильно отличаться о индекса
— равновзвешенный портфель частенько выигрывает у индекса, но не сильно
— растущие компании проигрывают индексу, но не сильно
— дивидендные компании — очень сильно зависит от формулировки, на российском рынке для большинства формулировок проигрываю, но не сильно

Поликарп Брусникин,

> Растущие компании — это те у которых растет выручка и читая прибыль

У многих компаний она то растет, то падает. Выручка и прибыль могут быть разнонаправленная — выручка выросла, а прибыль нет. Прибыль какая — чистая, операционная или какая-то еще? Выручка и прибыль за какой период — квартал, год, скользящий год или еще как

> Растущие дивы — это 5 рублей в 2015 году и 15 рулей в 2025 году

За год календарный или скользящий? Год по дате отсечки, дате выплаты или из формулировки из решения собрания акционеров, или еще как

Меня тут внезапно тегнули. Мне кажется, вам не гадать и спрашивать надо, а взять и протестить на истории — многие вопросы снимутся. Мне не нравится расплывчатая формулировка первого пункта:
— что такое растущие компании?
— что такое растущие дивиденды?

Splin, поискал в инетернете:
- Средняя заработная плата в Казани — 69 855 рублей
- Медианная заработная плата в Казани — 46 583 рубля

Олег Сбс, цитата чуть выше в топике — «Я в МГу получаю 30 тысяч руб…». У меня тесть работает в одном атомном НИИ — там берут на ставку 50. Обсуждали буквально на НГ семейной пьянке. Но мне кажется это не так принципиально 50 или 65. Мой поинт, что достаточно много людей получает существенно ниже средней и есть процентов 10, которые получают кратно больше средней. Первая же ссылка в поиске — медианая зп в Москве 62 632, то есть половина получает меньше

gogov.ru/median-salary/msk

Олег Сбс, тут по тексту есть примеры в комментариях, кто получает меньше. 50 цифра условная, но почти во всех магазинах висят объявления про 65. Достаточно много людей снимают квартиру на двоих и т.д. А то что легко найти образованному человеку работу на большую зп не вопрос. В условном Яндексе студенту-стажеру платят 80 + 20 на питание, а через три месяца стажировки 150 или 220 + 20 на питание. Но надо чего-то из себя представлять. Москва — город, где огромный сектор услуг — бесконечные продавцы и грузчики, где работать может любой и бешеная конкуренция. Там зарплаты крайне небольшие, так как конкурировать приходится с условными таджиками и россиянами из соседних регионов. И этот сектор услуг процентов 70% рынка труда

В Москве очень большой разброс в дохода. Есть условный айтишник из российского бигтеха с зп 500к, а к нему целая пачка людей с зп 50к, чтобы в итоге 150к средних вышло. Кроме этого есть руководители высокого уровня с зп по 1-2М — на каждого целый подъезд с зарплатами по 50к

У АнарБабаева она вроде летом была — поживает нормально, как я понял

https://pensiya35.mave.digital/ep-156

Алексей, ладно бы налоги были небольшими, а они 50%. Тут не дыры нужно затыкать пожертвованиями, а что-то системно менять

И второй момент, по моему опыту подавляющему большинству людей помогать бесполезно и это только их развращает. Помощь должна быть очень адресная, а не через какую-то благотворительность - нужно не рыбу дарить, а удочку и учить рыбачить. В результате помочь ты можешь только кому-то, кто находится очень недалеко от тебя

Григорий, человек болел и чуть не помер — не торговал совсем

wistopus, столетия и т. д.

Alex Craft, не ставьте принудельно, а тестируйте. Правильный подход поставить все параметры без ограничений и с ограничениями. Сравнить модели. Если модель с большим количеством параметров не дает статистически значимое улучшение — разница llh не превышает критическую chi-статистику, то выбирайте более простую, а если превышает, то более сложную модель

Не смотрите на глаз, особенно когда сравниваете — смотрите на основе стат критериев в первую очередь. Глаз это скорее для того, чтобы увидеть, что еще можно сделать в будущем.

Не бойтесь оверфитинга — есть формальные тесты, которые позволяют сравнить две оценки в которых разное количество параметров

en.wikipedia.org/wiki/Likelihood-ratio_test

Alex Craft, я про «Талеб был прав, Гауссовский Микс работает неплохо». А про то, что вы говорите — это тоже постоянное натягивание совы на глобус. Само утверждение, что «гаусовский микс работает неплохо», говорит о том что хвосты у рисков не такие уж тяжелые, так как у микса они даже не степенные, а экспоненциальные. Ну и второе, если не лезть в экстримальщину с плечами 50, как было у LTCM, то нет никаких проблем даже с толстыми хвостами, так как рынок в целом растет и даже большие падения регулярно отыгрываются. А если будет крах рынка, как 17 году, то вам никакие опционы не помогут

Только Талеб тут не причем  - он банальный беллетрист, которому удалось создать небольшой культ вокруг себя, а так он зацепился за пару банальных идей и повторяет из книги в книгу

Все это еще в 90ые было описано в RiskMetrics JPMorgan — они открыто публиковали White Papers со своими подходами к моделированию рисков. Так же это есть в любом учебнике приличном по управлению рисками

Quantitative Risk Management: A Practical Guide to Financial Risk

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools

Alex Craft, кто же вспомнит — это было 7 лет назад:)

Забыл написать — чтобы лучше сходилось поставьте tol меньше, я поставил tol=1e-5