На сайте investfunds есть статистика по фондам. Там и так понятно, насколько Тинькофф отстает, даже не надо лезть в детали, плохо управляют или комиссии высокие. По ликвидности: у Тбанка прирост за 12 месяцев 18.91%, у ВИМ 19.3%. По золоту — 36.13% у ВИМ против 33.89% у Т. Фонд по индексу Мосбиржи — 6.83% у ВИМ против 6.12% у Т.

В общем просирают по всем направлениям.

Сам торгую в ТИнвестициях с расчетом стать автором автоследования у них, а так другие брокеры и их фонды выглядят намного лучше.

Енох, не вижу смысла дальше спорить. Но очень любопытно, если не секрет, у вас какое авто в личном пользовании?

Енох, ваш тезис был о том кто умеет делать авто, а о не распространенности. Вы это добавили сейчас к аргументам, да и распространенность почему-то взяли в РФ, что вообще сложно увязать с логикой что это равно «уметь делать машины». Субъективно — почти любой, кому интересна автотематика знает про Итальянскую школу автомобилестроения. Да, не для всех это лучшие авто, но сказать что они не умеют делать авто — это смешно.

Но даже если на вашу логику переключиться — тот же фиат в 2024 году продал в 1.5 больше авто (1.2 млн) по миру чем Вольво (0.8 млн), который вы привели. А если еще и вспомнить что Вольво уже 10 лет как принадлежит Китайцам

Я согласен с вами, что вряд ли Итальянцы придут на рынок РФ. Но это не значит, что те, кто не придут — не умеют делать авто.

kurwa, у меня 7 лет был их самый «проблемный» движок согласно интеренету (G4KD), причем машину брал когда ей уже было 5 лет (т.е. движку 12 лет было на момент продажи). С движком никаких проблем, если менять масло каждые 5-7к (200 моточасов), не давить педаль в пол на непрогретом двигателе и заправлять нормальным бензином

Енох, Там большой список от Фиата и Мазератти до Ламборгини с Феррари. Главный пример — Альфа Ромео, это вообще идеальные машины для тех, кому вождение удовольствие доставляет, а не просто средство передвижения. У них даже заводы только в Италии и оттуда по всему миру везут.

Енох, Итальянцы, кто же еще. У немцев нет ни нормального дизайна, ни надежности, да и в целом нормального позиционирования, т.к. там больше авто маркетологов, а не инженеров. К Итальянцам кроме надежности нет вопросов 

Ветерок, ошибку действительно нашел. По моим датам он вырос не на 11, а на 8.5%. Но это сути не меняет — спасибо за указание на ошибку!

Ветерок, Вы правы, у меня баг в коде при вытаскивании значений индекса MCFTRR, фикшу

Yakovlev Aleksey, я в такой же ситуации был. Решил двумя публичными счетами: один основной в Тбанке, там мелькает МКБ в портфеле периодически, а другой в виде стратегии на комоне — там только из их белого списка, т.е. если в мой топ алгоритма пролезло что-то типа МКБ — беру следующий тикет по ранку. Прочекал такой подход исторически рандомно запрещая некоторые тикеты — статистика не сильно меняется за 10 лет

AlphaFold — предсказание структуры белков

Кирилл Гудков, *дублирую ответ из моего соседнего коммента, чтобы не потерялось и вам уведомление пришло*

«Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.»

SergeyJu, Полюс у меня вчера пришел тоже при ребалансировке портфеля. Он просто до этого болтался чуть ниже ТОП-4 акций по сигналу.

Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.

Про ликвидность — я пока проблем с проскальзыванием и заметным выкупом стакана не знамечал. Но да, при увеличении объемов буду увеличивать число акций в портфеле, давать веса с учетом ликвидности и городить более сложную схему по ребалансировке портфеля

Yakovlev Aleksey, согласен. Хотя кажется, что и ваш, и мой случай — юниверс ограничен индексом мосбиржи. Более широкий в наших реалиях — больше проблем с манипуляциями и низкой ликвидностью

Впервые за пару месяцев действительно интересный пост. У меня во многом мысли такие же, сам свою торговлю идентифицирую как моментум.

Добавить только хочу:
Все очень сильно зависит от формулы, по которой описывается моментум. И речь не только об окне расчета. В целом, аккуратный учет корпоративных событий, разгонов и т.п. для определения моментума требует элементов reversal подхода, хотя на первый взгляд это две противоположные идеи.

И в итоге моментум у каждого получается абсолютно не похожий, хотя базовая идея одинаковая. Вот к примеру мой текущий портфель, основанный на принципах описанных в посте, но при этом вообще непохожий.

А где-то общую статистику за N лет по портфелю, основанному на этой аналитике можно посмотреть?

Две вещи нужны в этом вопросе:
1. Как вы и предложили, «Либо публикуйте ответ, и пусть его видят все».
2. Отдельный ЧС на ленту и отдельно на полное взаимодействие (как сейчас).

Про клоунов, ранимость, ЧСВ и прокаженных — у вас сильно ограниченный взгляд на вещи. Я лично добавляю в ЧС кучу народу за помойные посты в ленте, чтобы хоть как-то ее почистить, иначе пользоваться СЛ невозможно. Но сделать это без полной блокировки сейчас нельзя. Я видел обсуждения, и другие пользователи тоже так поступают в основном по этой причине. Если вы меня за такие действия клоуном называете — вы очень странный человек

Это на каких-то курсах инфоцыган учат оперировать абсолютными цифрами, да еще с точностью до рубля? Просто смешно когда пишут что-то типа пришло «46 578 рубля». А если бы 579 было? К чему такая точность?

Ну а профиль пульса который вы приводите — это же вообще дно. Доходности -20 и -7% за 2024 и 2023 года? В 2023 году вообще рынок +50% дал, как там можно было минус получить?

Теханализ — принятие решений на основе цен и объемов за какой-то промежуток. Да, индикаторы и графики основываются на этом, но то что делается обычно людьми и подается как теханализ (рандомный индикатор на отдельно взятую акцию) — это высер, а не теханализ. Но это не значит, что сама концепция не работает. Ну и стандартные индикаторы как правило не работают, т.к. если формула известна всем и она действительно работает, то с большой долей вероятности эта неэффективность быстро устраняется проф игроками и она перестает работать

Согласен, ЧС это хорошее решение. Но хотелось бы еще как-нибудь его наполнение автоматизировать по типу: автоматом всех кто публикует за условный месяц 5+ публикаций сразу в ЧС.

А то вручную я только 50 авторов набрал в ЧС, но уже приятнее лента стала