Вы как-то риски профилируете?
Есть заранее заданная цифра, которая, с какой-то вероятностью не будет превышена?
Если да, то можно чуть больше деталей, насколько удаётся удерживаться в лимитах риска?

пишете по делу, но суховато, нет хайпа — нет выхода в топы — низкая видимость — в том числе не видят люди, которые могли бы сделать ценные замечания, а такие тут есть
например, это топик мог бы называться, утрирую, Грааль торговли волатильностью — 146% годовых

именно поэтому и существуют системы торговли волатильность, в основном на опционах, но деньги там, как и везде, трудные

Alex Craft, марковиц — просто один частный случай из этой темы, нюансов масса и нестационарность — да, ключевой момент

Alex Craft, наоборот, из опционов извлечь IV, сказать, что это сигма в моменте и строить на этом распределения (если нужно, конечно)

UPD. Забыл совсем, IV же явно на доске написано, вообще отлично
на IMOEX например
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=IMOEX&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit

ну наконец-то. первый шаг — принятие нестабильности. рекомендую следующий шаг — оценка распределения в моменте по опционному деску,
сложно, грааля нет, но картину мира дополняет существенно.
либо, с другой стороны — оценка распределения приращений портфеля, оптимизация весов, этот вопрос лично мне кажется более полезным, там по пути марковиц появится, как частный случай

Alex Craft, текущую волатильность можно прикинуть по IV опционов на деньгах

E L, золотые слова

Alex Craft, 360 дней — очень долгосрочно, для счетов, на которые максимум раз в неделю смотрят

Alex Craft, ну да, простейший вариант

Alex Craft, бэктестом

ves2010, логарифм — для превращения мультипликативности в аддитивность, всего лишь

пробовал раздельные распределения для вверх и вниз (от нуля или средней), распределения не нормальные получаются, параметров в 2 раза больше, доверительные интервалы на порядок сложнее считать, а результата особо не улучшило
PS на картинках, лично мне, сходу всё непонятно, надо вникать

Alex Craft, вот, похоже, шапка уже, а хвост толще

Для практического применения больше подходит (удобнее) показатель херста, что-то типа такого, тут 3 лага и видно, что чем лаг больше — тем херст ближе к 0.5 и более стабилен

Активный Инвестор, на акциях на горизонте месяца 4 сигмы почти всегда нормально, другое дело что с такой оценкой риска доходность так себе получается
PS смотрю ваши ролики на ютубе, добротные

1) толстые хвосты появляются когда лаг не 360, а 1, и проблема не в том, что они толстые, а что они внезапно могут становится толстыми. 2) функция распределения не очень визуально ярко воспринимается, лучше плотность распределения. 3) у разных акций есть свой «характер», у некоторых хосты почти всегда толстые, а у некоторых — наоборот обычно тонкие

UPD. кстати, в фильме предел риска — как раз описана ситуация, когда хвосты вдруг стали толстеть

А. Г., спасибо. два предложения достойные быть на обложке этой книги. крайне полезный дисклеймер

Viacheslav Ivanenkov, нужно закрыть убыточные позиции и открыть заново. налог пересчитается, должно стать 0

Alex Craft, хм… фор хум хау...
в любом случае — хедж — это хорошо, даже если он платный (но не сильно)

опционы как хедж — вообще не просто, это они только прикидываются простыми БА вниз — пут вверх, а когда до цифр доходит, то там такие формулы, что 20 раз подумаешь, стоит ли оно того. Для «пусть будет» — можно, конечно немного брать, на дальних страйках, занедорого