«Хворенький какой.» :) 

… Именно так охарактеризовал один из клиентов малый фьючерс CBOE на индекс биткойна, запущенный менее 12ти часов назад. 
Ниже- небольшая визуализация его торгов через «футпринт».

Понятно, что объемы пока не ахти- все осторожничают, что разумно и объяснимо. Интерестно, что цена на январский фьючерс значительно превышает цену spot, что подразумевает веский процент cost of carry, вносимый игроками в формулу оценки инструмента. 
График можно наблюдать через демо доступ, символ XBT 01-18. 
Данные в реальном времени можно подключить в рамках торгового счета. 
Желающие рассмотреть возможность торговли малым контрактом на CBOE,  или большим, запускаемым через неделю на СМЕ, обращайтесь в личку здесь либо скайп nt.lana.orlovsky. 

...4й квартал 2017 года, то есть ближайшие два месяца. 
В гонке за первый дериватив на биткойне, кроме СМЕ, участвует CBOE, поэтому пока непонятно, кто реально запустит в космос первый контракт. Вслед за фьючерсом стоит ожидать первый ETF в 2018 году, и прощай, неэффективность. 

Ждем-с. ©

Наконец-то организаторы Кубка выпустили интервью с Артуром Терегуловым, победителем Кубка Роббинса- ежегодного соревнования по торговле фьючерсами. Артур показал чистую прибыль в 914.8%- это вторая рекордная прибыльность после Ларри Вильямса почти 30 лет назад. 
Артур- исключительно интересный собеседник, и с блеском ответил на заданные ему вопросы«сходу», без малейшей подготовки. Рекомендую к просмотру :) 

PS если вы захотите попрoбовать свои силы в конкурсе в 2018 году, обращайтесь!

https://telegram.me/thinktrading/30

«Не стоит начинать с вопроса „как торговать фьючерсами“.
Самый наипервейший вопрос, на который нужно ответить, это „нужно ли вам торговать фьючерсами“.
Ключевой момент во фьючерсной торговле- это возможность рисковать определенной суммой денег, потеря которой не скажется на вашем стиле жизни отрицательно. Чтобы оценить свою готовность в этом плане, есть тест, который реально покажет вам, готовы ли вы, эмоционально и финансово, к фьючерсной торговле.
Итак.

Шаг 1. Пойдите в банк в ветреный день.
Шаг 2. Снимите со счета не менее 10 тысяч долларов.
Шаг 3. Выйдя на улицу, начните обеими руками разбрасывать эти деньги в разные стороны.
Шаг 4. После того, как все деньги унесло ветром, вернитесь домой, сядьте на свой любимый диван и спокойно произнесите, „Блин, вот это было тупо. Не надо было мне этого делать“
Шаг 5. Вернитесь к своей обычной жизни.

Если вы можете произвести эти действия в реальности, вы прошли испытание и вы готовы, эмоционально и финансово, к фьючерсной торговле.»

Jay Kaeppel, The four biggest mistakes in futures trading.

#внимание В качестве экстремальной профилактической меры на период голосования #Brexit риск менеджеры СМЕ GLOBEX увеличили В ДВА РАЗА допустимый диапазон ценового колебания в сессии на все валюты. Допустимый диапазон сейчас составляет 800 тиков в каждом направлении, если отсчитывать от цены settle предыдущей сессии. Такой диапазон продержится до конца сессии пятницы 24 июня. 

Верхняя и нижняя границы на 23 июня (сентябрьские контракты)

6B 1.5497 / 1.3897

6Е 1.2146 / 1.0546

6S 1.1284 / 0.9684

6J 0.0104045 / 0.0088045

 PS очевидно, что риск менеджеры СМЕ считают, что обычные лимиты в 400 тиков могут быть легко пройдены. #оставайтесьвнерынка #стратегияпопкорна 

Добрый день, 
Кратко о важном.

В воскресенье США переходит на летнее время, сдвигая стрелки часов на 1 час вперед. Разница между Чикаго и Москвой таким образом становится 8 часов.

Начало сессии Globex для индексов, валют, металлов, энегетики сдвигается нa час, ниже рамки сессии этих инструментов по московскому времени.
Время сессии 1:00-00:00 
Клиринговый перерыв- 00:00-1:00 

Предупреждаю вопросы в комментариях: сессия NYSE 16:30- 23:00, опять же, по московскому времени. 
Европа (Eurex) переходят 27 марта.

ps. Весна :D

Очень кратко. :)

Завтра, 24ого, раннее закрытие ES в 21:15 мск.

25ого выходной везде.
31ого торги как обычно.
1ого выходной везде.
С 4ого как обычно.

Всех с наступающими!

Привет,

в рамках обсуждения недовольных жен трейдеров… сегодня они будут еще более недовольны :) 

США только что перевели часы на 1 назад и сессия GLOBEX теперь начинается на час позже-  
в 2 часа ночи по Москве и заканчивается в 1 ночи следующего дня. 

И так 5 дней в неделю :) 

 

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.



( Читать дальше )

Думаю, каждый из нас согласится, что умение считать- критический профессиональный навык для трейдера. Торговля-статистическая игра, где конечный успех — это всегда разница между деньгами, которые заработаны, и деньгами, которые потеряны. Есть один фактор, который всегда увеличивает сумму, которая потеряна, и уменьшает то, что заработано. Это комиссии.

Комиссии брокера воспринимаются многими как неизбежное зло, что они, по сути, и есть. Их платят все, опытные и начинающие, крупные или не очень. Поскольку брокеров в этом мире-туча, платят, разумеется, по-разному. И вот здесь уже включается умение считать.

Оставим в стороне профессионалов, которые, вне сомнения, выжимают с точки зрения платежей все, что могут,  до цента, и с биржи, и с брокера. Возьмем рядовой пример, в котором два абсолютно рядовых трейдера торгуют на СМЕ совершенно одинаково. Каждый день месяца (грубо говоря, 20 торговых дней), они совершают 3 сделки в безубыток, т.е. непосредственно рынок у них ничего не взял. 60 кругов.

( Читать дальше )