Как создать свою торговую систему

Многие пишут, что надо торговать по системе, многие предлагают торговать по их системам или сигналам, но очень не многие рассказывают о том, как самому создать свою собственную торговую систему. Постараюсь восполнить этот пробел. Хочу сразу предупредить, что буду описывать сам процесс создания системы.  То, что у нас получится в конце – навряд ли пригодится для реальных торгов, ибо информация о реальных системах не распространяется на свободной основе. Если хотите знать почему, то вот моя статья на эту тему.  Говоря словами из анекдота:  «Доктор, Вы детей любите? – Детей, нет. Но сам процесс….».

Идея

Первое, что нам нужно для торговой системы – это идея. Вот тут разгул для творчества, можно торговать каждый второй вторник нечетного месяца, или первую пятницу, или в новолуние, или… да кто, на что горазд. К идее есть главное требование – нужно самому себе объяснить, что именно мы торгуем. Т.е. фразы типа: «Когда две черные свечки и одна белая…» или «когда одна средняя пересекает другую…» или «когда одна палочка и восемь  дырочек…» не годятся. Хоть мы и занимаемся техническим анализом, но в основе идеи должно быть что-то фундаментальное.  Пример:

( Читать дальше )

Тем кто торгует на графиках от 15 мин и выше посвещается…  
Список сайтов, которые помогут вам развлечься в ожидании сигнала
 1. Модель млечного пути workshop.chromeexperiments.com/stars/
2. Панорама Марса — panoramas.dk/mars/greeley-haven.html
3. Онлайн трансляция с веб-камеры МКС — iss.stormway.ru/
4. Все самолеты мира онлайн -http://www.flightradar24.com
5. www.prikolzzz.ru/98.swf — поймай мух
6. www.mirvokrug.com/ — красиво, панорамы
7. http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm — панорама Парижа
8. life-sense.ru — смысл жизни
9.

( Читать дальше )

Можно подписаться под каждым пунктом :) Перевод мой, и, как всегда, свободный.

Оригинал: Mорган Хаузел, The Motley Fool
 
«По роду своей профессии я читаю массу финансовых обзоров. Это мое любимейшее занятие, которое делает меня зрителем в первом ряду в спектакле финансовой журналистики, где главные роли играют невнятность, чушь, мусор, и пустая болтовня. И добавлю, что этой ерунды навалом.
 
Вот несколько глупостей, которые я слышу постоянно.

( Читать дальше )

Все-таки вчерашняя дискуссия заставила меня точно подсчитать границы плечей для приращений 5-ти минуток (без междневных гэпов), при которых любое статотличие цен от абсолютно непредсказуемой последовательности будет «съедено» существующей непредсказуемой составляющей в ценах. Как и в любом статисследовании мы получим две цифры:

— границу, ниже которой статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой  статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.

Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:

евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
 S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10 

Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
 
Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от  абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.

С уважением

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Перепост статьи Сергея Спирина — http://fintraining.livejournal.com/541906.html

Очень живо и правдиво — только сейчас банки это уже дети в сравнении с «микрокредитованием». Там просто жесть! Кредиты под 1000% годовых!!!

Изначально я начал писать этот пост в ответ на вопрос в комментариях «За что же я так не люблю Тинькова?» к одному из предыдущих постов.
Однако когда пост был написан, несколько дней отлежался, и много раз был перечитан мною, я понял, что на самом деле, посвящать этот пост персонально Тинькову будет несправедливо. Тиньков – лишь один из многих, кто занимается грязным бизнесом потребительского кредитования. Не он один. Вовсе не он был первым. И вовсе не он главный игрок в этом бизнесе. Ну, разве что из всех банкиров, занимающихся потребительским кредитованием, он является, пожалуй, наиболее раскрученной и публичной пиар-фигурой. Которая, в отличие от остальных, пытается не просто без лишнего шума делать деньги, а при этом еще и громко пиарит себя и свою деятельность, представляя себя чуть ли не образцовым предпринимателем, а свою модель бизнеса – как передовую, технологичную и несущую пользу людям.

( Читать дальше )

 
 
На замечательном портале открытого обучения coursera.org появились курсы по экономике и финансам от ВШЭ!)

www.coursera.org/hse


Пока доступна регистрация на следующие, интересные лично для меня курсы:

История экономической мысли
https://www.coursera.org/course/historyofec

Основы микроэкономики
https://www.coursera.org/course/microeconomic

Макроэкономика
https://www.coursera.org/course/macroec

Теория отраслевых рынков
https://www.coursera.org/course/industorg

Экономика труда
https://www.coursera.org/course/laborec

Финансовые рынки и институты
https://www.coursera.org/course/finmarkets

Основы корпоративных финансов
https://www.coursera.org/course/corpfin



P.S. И вообще я очень рекомендую этот ресурс, т.к. там можно найти ну ооочень интересные вещи!)

Из http://rukrasnov.livejournal.com/14750.html




Руслан Краснов, Аня Яманова — спасибо!

                Оценочная стоимость выглядела всегда разумной до крахов (одним исключением является только технологический пузырь) и предполагала позитивный рост прибыли в будущем. Те из Вас кто занимался оценкой знает, что модели в большей степени зависят от нескольких предположений, такое как остаточный темп роста. Именно здесь инвесторов ожидает неприятность в том, что оно (предположение) не учитывает цикличности и волатилности роста прибыли. Именно научная точность в современных моделях оценки приносит комфорт, но и приводит к частым заблуждениям и ошибкам.
                Проблема в том, что нет никаких реальных способов численно оценить огромное количество макро составляющих факторов, которые колеблются время от времени в экономике. Вместо этого, чтоб добиться успеха, инвесторам достаточно применять свои модели с поправкой на риск. Иметь запас прочности – огромное преимущество на рынке. Зная, что модели имеют погрешность в расчетах, за счет запаса прочности можно ошибаться, но при этом снизить риски потерь к минимумам.


( Читать дальше )

Чудеса поведенческой математики 2

На барной стойке 2 напитка: «особенный» за $2.5 и «экономный» за $1.8.
Вы бы какой купили?

Так начинается статья недавно выложенная на смартлабе, посвященная особенностям человеческого поведения в процессе выбора. Статье даже наплюсовали 60 очков, что достойно. Ну, а я решил содрать идею и написать свои мысли на эту тему, без привлечения копипастинга. Я даже, пожалуй, несколько расширю тему и затрону не только проблему выбора, но и проблему механизма принятия решений человеком. Почему люди одно отвергают и другое выбирают? Почему решения часто иррациональны? На чем основана оценка вариантов? Вопросы, в принципе, весьма изученные, но мало известные
Рисунок 1. Чтобы понять смысл рисунка, читаем до самого конца.

Посмею еще раз сказать что в наших головах нечто, слабо напоминающее мышление. Порой не можешь сам себе объяснить почему сделал так, а не иначе. Подумайте как вы выбрали брокера? По какой методике вы торгуете? Каких гуру вы слушаете? Как вы купили машину и на основании чего? Телефон? Квартиру в каком районе и почему?


( Читать дальше )