Даже когда в торговую систему заложена хорошая идея, всё это подтвердилось на результатах и общие статистические показатели показывают себя неплохо, возникает вопрос: какие параметры выбрать для реальной торговли?

Я опишу как осуществляю свой отбор. Этот вопрос и для меня долго оставалось проблемой, меня всегда интересовало два элемента:

— Стабильность РЕЗУЛЬТАТОВ на различных частях истории, здесь я учитывал все показатели, начиная от прибыли и максимальной просадки

— Стабильность ПАРАМЕТРОВ по сравнению с другими, участвовавших в оптимизации

Часто тестирую торговые идеи в программе ТС Лаб, там можно все выводить и хранить в Exel, и я решил сделать дополнительную программу для обработки результатов тестов. Данный файл я назвал Test Manager. Програма состоит из двух частей.

1. FaceControl.

Здесь идея заложена в том, чтобы отобрать, из разных частей истории, именно те варианты, которые подходят по моим критериям. Критериями может служить что угодно из того, что выводится с ТС лаб в Exel. Например: доход, просадка. В результате, после обработки этих данных, я получаю все те варианты, которые отбор и соответствуют параметрам, которые я задал в начале. Здесь я сразу же веду для себя еще однин показатель: сколько параметров, из общего количества, являются стабильными. Мне попадалось много систем, где за каждый кусок я находил хорошие результаты, но, в общем, не находил ни одного стабильного.

1. Statistic.

( Читать дальше )

Итак, продолжаю биться головой о C#. Решил поделиться парочкой идей. Во-первых, я стал думать, что почти каждый, кто захочет, сможет изучить всё что захочет и начать это делать на среднем уровне. Это всего лишь вопрос времени. Допустим, тебе что-то кажется совершенно непонятным. Ты сидишь час, два, три… А потом бах, наступает час, когда ты, наконец, осознал и понял… Это всё вопрос времени! Я думаю каждый может научиться программировать C#, или кодить Php, или писать приложения для iPhone… И то, что кажется совершенно немыслимым вначале, спустя 200-300-400 часов изучения начинает казаться понятным и ты сам в то не веря, начинаешь лепить рабочий код как из пластелина.
Главная проблема всегда в том, что хочется всё освоить с наскока. Оп! и ты начал кодить. Не, так тока вундеркинды могут. Отсюда и то, что руки быстро опускаются, если сразу не смог, и ты бросаешь это дело. А тут надо маховик раскручивать, долго и нудно, чтобы он начал сам потихонечку себя вращать по инерции...

Во-вторых… Блин, бошка действительно кипит и мозг сопротивляется созданию новых нейронных связей. Прикольное упражнение. Ведь на самом деле, многие из нас даже не задумываются о том, что разучились по-настоящему думать.

В-третьих, я прям чую, что программирование надо изучать мелкими шажками… То есть последовательно осознавая каждый этап знаний. Нельзя перескакивать. Только медленное поэтапное осмысление. Иначе голова просто взоврвётся на месте и всё (как это у меня было с неделю назад). И постоянно писать примеры на языке программирования и нельзя перескакивать на новые темы, пока полностью не осознаешь как устроен предыдущий этап. Лучше потратить больше времени, чем пропустить что-то и потом уперется лбом в бетон полного непонимания.

Я перепробовал множество разных алгоритмов  / систем торговли, пытался реализовать все, чем торгуют другие. Брал системы из книг и статей. Далее я их оптимизировал под наш рынок, под конкретный актив, на истории. 

И у меня не получалось. За исключением одного случая. Поначалу я торговал только акциями без плеч на дневном графике. И вот когда я реализовал робота, который делал то же самое, я зарабатывал. Но прибыли от торговли акциями на дневке мне недостаточно. У меня микро счет и хочется активнее торговать, тем более, что есть способность писать робота, который не знает отдыха и может совершать без проблем более чем 1 сделку в 2 недели, как в случае с торговлей на дневке. 

И мне пришло озарение, что нужно не торговать систему, которая получилась после оптимизации чьей-то другой системы или идеи, а придумать систему под свои требования. Например, у меня лично требование не менее 10 сделок в день и длительность сделки не более 15 минут. Соотственно, я не должен торговать системы на часовике по MACD или торговать систему с большим стопом, когда ждешь 2 недели в просадке, прежде чем сформируется большой тренд и нальет большой куш. 

( Читать дальше )

Как свести эмпирические частности к общему, 
и из него вывести любые будущие следствия



Вступление. Сегодня был интересный топик на тему принятия решений и в частности об интуиции.

Обсуждали, что при анализе многофакторных и многомерных систем мозг не способен сознательно и рационально разложить всё по полочкам и скорее реагирует автоматически. Приводились уважаемые, но слегка устарелые философы с наиболее полным на тот момент пониманием интуиции как накопленного опыта человека. Приводились их гипотезы например о том, что от логики нельзя перейти к интуиции, интуиция вырабатывается сама-по-себе. Разберемся на базе свежих пониманий нейростроения мозга и психики, метода принятия решений человеком. 

По порядку.
 
1. Рефлексия в психике. Ряд ученых и закрепил наверно Павлов пришли к выводу, что мозг и нервы человека это условнй рефлекс. Некая реакция на раздражитель, которая не требует божественной души, есть лишь физико-химической реакцией от раздражения сенсора до импульса нерва в мышце. Причем слова были выделены как условный рефлекс высшего уровня, как реакция не на звуки букв, но на суть явлений закодированная в некий код, а значит в мозгу есть некая система, хранящая отпечатки единых образов комплексных явлений. 

( Читать дальше )

Часть 3 находится здесь smart-lab.ru/blog/304503.php

А в этой части я подведу итоги месяца работы с опционами и отмечу несколько пунктов, которые для себя усвоил-всё по теме опционов!

Начну с итогов. Официально месяц закончится 23-го числа, потому как именно 23-го декабря я открыл первую свою сделку по опционам. Но сегодня сложилось так, что я закрыл все свои позиции и зафиксировал прибыль. Пожалуй, впервые за месяц у меня нет открытых сделок. Открывать новые на этой неделе не планирую-займусь дальнейшим изучением информации по опционам. И именно поэтому подведем итоги!

Напомню, что у нас оставались 2 открытые позиции — по Газпрому и по Сбербанку. Сегодняшняя паника на Si практически никак не повлияла на их движение, поэтому я принял решение их закрыть. Так как они уже хорошо откатили от лоёв, а прибыль у меня была на них за счет путов в стрэнгле.

Газпром закрыт с прибылью в 40%
Сбербанк закрыт с прибылью в 20%

За месяц было открыто

( Читать дальше )

Примерно 22 часа чистого времени уже потратил. С чего я начал в этот раз, я уже подробно тут описал. Чуть раньше (12 января) я задавался вопросом как ваще вызывать функцию подключенной библиотеки. Итак, что я делал с того момента? Я вернулся к книжке Изучаем C#, которую забросил читать на 255 странице 3 года назад. Сейчас начал читать её с начала, попутно выполняя все задания в C#. Сейчас дошел до 145 страницы пока. Читая книгу, и выполнив задание, я стал сам себе рассказывать (записывая экран с комментариями на ютуб), что я только что сделал. Это помогает мне осмыслить суть процессов.

Параллельно смотрю мануальчик по библиотеке SmartCom, чтобы понять, что мне надо вообще понять. Вроде пока моё примитивное знание говорит мне, что можно подрубить библиотеку через:
 
Пока к сожалению что-то идёт не так:

( Читать дальше )

Надеюсь. полезный курс для тех, кто хочет покупать и оценивать сам бизнес, а не просто акции по ТА!
Полный курс можно смотреть здесь
ru.khanacademy.org/

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

P.S. Повеселил, однако…