В ближайший месяц возможно завершение коррекции вниз в рамках волны (2) и начало более интенсивного роста в волне (3) примерно до уровня 78.3 или выше. Долгосрочные покупки целесообразно производить в диапазоне 61.3 — 63.1, но стоп-лосс будет достаточно далеко, в районе 55.5. Для подтверждения роста лучше дождаться первого импульса вверх 1 и покупать на коррекции 2, примерно на уровне 65 с более коротким стоп-лоссом на уровне окончания волны (2) в диапазоне 61.3-63.1.

Нельзя исключать и развитие альтернативного (красного) варианта, по которому рост отразится от уровня 78.0-79.5 и последует длительная консолидация в диапазоне 60-70 или падение ниже 55. К моменту подхода к возможному разворотному уровню 78.0-79.5, стоп-лосс по покупкам уже будет поставлен на безубыток.

( Читать дальше )

Не так давно мне потребовалось просмотреть все мои торговые операции в TWS за прошлые периоды. Такие отчёты могут быть полезны и для налоговых органов, например. У Interactive Brokers для этого есть удобный механизм.

1) Заходите из терминала в Account Management Home.
2) На главной странице, в секции Manage Your Account выбираете Flex Queries:


3) Если до этого отчёты не создавались, будет предложено создать новый:


( Читать дальше )

Топ-5 российских акций, в которые имеет смысл вложить деньги на долгосрок.

05:03 — Сбербанк (SBER)
05:30 — Мосбиржа (MOEX)
06:33 — Газпром (GAZP)
08:55 — Яндекс (YNDX)
10:23 — Норильский Никель (GMKN)

Дивидендные акции на горизонт 20 лет.

12:36 — Зачем нужно учитывать значение индекса DSI при загрузке дивидендного портфеля и вообще — что это такое?
16:30 — Список российских акций с высоким показателем индекса DSI.
17:30 — Рассматриваем дивиденды компании НОВАТЭК (NVTK).

( Читать дальше )

Это развернутый ответ на вопрос заданный в топике https://smart-lab.ru/blog/533229.php

Вкратце перескажу. Автор озадачился относительно простым вопросом: опционы Сбербанка. Продаем 100 путов страйка 21000, покупаем 100 путов со страйком 19000 и больше ничего до экспирации не делаем.

Вопрос сколько требуется денег на счете, чтобы брокер принудительно не закрыл при любом развитии ситуации?

Воспользуемся калькулятором на http://www.option.ru и получим вот такую картинку. Дата экспирации взята 19/06/2019, цены на момент составления картинки.

 

На первый взгляд, риски закрыты и максимальные потери составляют не более 180 тыс.руб. Поэтому автор решает оставить для этой позиции 200 тыс.руб, а остальные деньги пустить на какие-то иные маневры.

Действительно, если мы с позицией ничего не делаем, то как бы не прыгали греки, будет меняться только текущее положение вещей (красная линия), а на экспирации мы должны получить результат, обозначенный синей линией. Теория говорит, что ГО в процессе не должно превысить максимального уровня убытков в -172,8 тыс.руб. При этом автор, как я понял убежден, что на экспирации получится результат, соответствующий синей линии, если не вмешаются злые духи в виде брокера или биржи.

( Читать дальше )

На выходных заполнял декларацию и решил заодно написать инструкцию как подавать 3-НДФЛ по зарубежному счету.

В отличие от российских счетов, где брокеры выступают налоговыми агентами, по зарубежному счету инвестор обязан подавать налог самостоятельно, заполняя 3-НДФЛ и подавая ее в налоговую до 30 апреля.

В дополнение к инструкции написал немного про то, как следует выбирать зарубежного брокера и привел несколько лайфхаков/своих файлов, которые помогут вам сэкономить на подаче декларации.

Как выбрать зарубежного брокера?

1) Смотрите на комиссии и покрытие зарубежных рынков (в идеале не только США, но и LSE/Азию, где обращаются некоторые российские компании). Помните про комиссию вашего банка за перевод за рубеж.

2) Обязательно — наличие лицензии SIPC. (это вещь как российское АСВ, я бы не понес деньги в банк, который не участвует в системе страхование вкладов)

3) Обратите внимание чтобы у брокера не было «банковского функционала», тогда вам не надо уведомлять об открытии такого счета налоговую и отчитываться особым образом.

( Читать дальше )

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

( Читать дальше )

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.

 

( Читать дальше )

Тимофей призывал писать на смарт-лаб, мол, это полезно для мозга… Решил поддаться на призыв и устроить небольшую умственную гимнастику. :)

В последнее время на Смарт-лабе появляется много материалов по опционам и различным опционным стратегиям.  Зачастую они напичканы терминологией и формулами. Конечно, срочный рынок в целом и опционы в частности — вещь намного более сложная, чем просто фондовый рынок и без специальных знаний тут будет довольно тяжко.

Но новичкам в таком материале разобраться зачастую будет довольно сложно. Предлагаю публике пару статей по теории опционов. Материал рассчитан на новичков, особых откровений и «граалей» там искать не стоит. Однако, понимание основных понятий, о которых говорится в этих статьях должно помочь в понимании более сложных материалов, которые обычно публикуются на Смарт-лабе.

Ссылки на статьи:
Опционы. Основные понятия. Что такое опцион колл, опцион пут, страйк, опционы в деньгах и вне денег.

( Читать дальше )

Полезные картинки насчёт новых технологий, которые вот-вот появятся.
Полная статья очень познавательная. Это перечень почти всех технологических новинок, которые появились или вот-вот появятся.
Рекомендую полностью её прочитать (44 страницы).
www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2019/2019_qI.pdf
Ближайшие технологические прорывы в мире

---
Ближайшие технологические прорывы в России


( Читать дальше )

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )