Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Итак дочитал книжку The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds. Книжка свежая, вышла буквально в 2012 году.

  

Книга про передовых управляющих хедж-фондами, которые заработали миллиарды долларов на рынке.
Книга не имеет ничего общего с криками «шорт на всю катлету», или «сегодня я заработал 1237 рублей, пойду обналичу», или «потому что бабочка»

Книга о людях, которые занимаются серьезным инвестиционным бизнесом, который основан на глубоком анализе рынка, и зачастую, участии в развитии инвестиции. Книга рассказывает о жизненном пути самых лучших менеджеров индустрии, о их принципах. 

Любопытно, но никогда из них даже в мыслях по-моему не думал о том, чтобы зарабаотать, используя технический анализ.

О нескольких управляющих я написал развернутые статьи в наш финансовый словарь, где коротко изложил их биографии, советы и цитаты:

Джон Полсон (John Paulson) Paulson&Co
Дэвид Теппер (David Tepper), Appalosa Management
Рэй Далио (Ray Dalio)  — Bridgewater Associates ($120 млрд)
Дэниел Леб (Daniel Loeb) — Third Point
Джеймс Чанос (James Chanos) - Kynikos Associates LP
Билл Акман (William Ackman) — Pershing Square Management

Лично меня больше всех зацепил Рэй Далио. Очень нетривиальный персонаж, сильно отличается от всех. Я в общем об этом уже писал. 

Какой можно сделать самый главный вывод из прочитанного?

• обыгрывать рынок на больших деньгах из года в год — архисложная задача. Но если ты это делаешь из года в год, ты моментально привлечешь огромный капитал.
• каждый добившийся большого успеха имеет свою нишу, в которой шарит.
• необходимо не только иметь свою собственную точку зрения, но и мыслить принципиально по иному от большинства
• пристально изучать свои ошибки.

UPD:
таким образом, если вы захотите стать первым русским миллиардером, который заработал деньги для себя и своих инвестров, вы:

• должны наскоблить денег чтобы оплатить операционные расходы на создание фонда и его функционирование в течение первых лет жизни.
• найти $1 млн начальных средств, если нет инвесторов
• найти инвесторов на начальном этапе хотя бы от $3 до $10 млн
• показать стабильный перформанс 20-30% годовых в течение следующих 5 лет при различной рыночной конъюнктуре.
• привлечь более серьезные активы под $100 млн
• еще 5 лет показывать что вы способны делать доход на такую сумму. Заслужить авторитет. Войти в BILLION DOLLAR CLUB.
• Ну и еще 5 лет на то, чтобы вам однажды повезло и 1-2 ваших удачных инвестиции принесли вам мильярды.   

Здесь smart-lab.ru/blog/95807.php

Я давал проноз о росте фьючерса на S&P 500

привожу его здесь




Купил от уровня 1453.75 где было мощное накопление объемов.
Стоп поставил на 1450.50


( Читать дальше )

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.

( Читать дальше )

Стратегия «Break Outs» (Брекауты)

Стратегии «Break Outs» и «Break Downs» имеют одно отличие — первая используются для покупок, а вторая для продаж (шортов). В данной статье оба понятия объединены под названием »Break Outs».
Основой стратегии Break Outs является пробой уровней поддержки/сопротивления. В качестве «уровней» следует рассматривать цену акции, по которой размещено большое количество заявок на продажу либо покупку. Эти заявки не дают цене идти дальше, так как большое число заявок/крупные заявки не могут быть исполнены малым числом/слабыми покупателями при бычьем тренде либо малым числом/слабыми продавцами при медвежьем тренде. Если такая ситуация имеет место быть, ценовое движение остановится на «уровне», отобьется от него и при очередном подходе бумага будет интересна.
 

( Читать дальше )

Опубликовано 05.12.2012 расчеты по ценам закрытия 05.12.2012.

Ну вот и зима настала. За окном падает снег, продать что ли… Дым из трубы поднимается вертикально вверх, купить что ли…
Рынок, с моей точки зрения, по прежнему скорее вверх, чем вниз. Вот даже случайный портфель со мной согласен: сегодня только лонговые позиции — Разгуляй, Аэрофлот, ФСК ЕЭС, Индекс РТС, Сбербанк ап. Кстати, понедельничный портфель, несмотря на жестокий шорт Камаза, принесший -2,5 % убытков, тем не менее отторговался в плюс 0,2 %.

И еще волнует меня Гондурас, ну то есть наше фсе, Газпром то бишь. Бумажка реально отстала от рынка на более менее понятных вещах (попытке переписать задним числом некоторые расходы, чтобы уменьшить прибыль, с коорой нынче надо платить аж 25 % дивидендов). Но даже при той прибыли потенциальная дивидендная доходность к цене 140 может составить 4-6 % годовых. В этом смысле Газпрос сейчас является недурственным вложением, почти облигацией. Поэтому не жду его ниже, чем 130. И начинаю покупать.

( Читать дальше )

0:42 03.12.2012 Основная идея. Я считаю, что снижение рейтинга ESM на закрытии пятницы, опасения относительно реализации программы помощи Греции (выкуп долга), Китайский PMI немного хуже прогноза, в комплексе с такими техническими факторами, как красивая дивергенция на H4, неспособность преодолеть сопротивление 3000 должны привести к снижению евро сегодня. Наиболее важными факторами на этой неделе являются бюджетный обрыв и безработица США. И там и там ничего хорошего не ожидается. Поэтому никаких поводов для роста евро выше 3000 я не вижу. Сообщения о том, что Меркель не против списания долгов Греции уравновешивается скептическим отношением Гейтнера к решению вопроса обрыва. Да, и еще Португалия, которая возможно захочет преференций глядя на Грецию, тоже ничего хорошего не предвещает для евро.

Таким образом я ожидаю _сразу_ на открытии снижения евро. Если будет геп, то жду его перекрытия, т.е. продаю от 2990-2980. Стоп при тестировании 3000, но не торопимся, т.к. сходу этот уровень точно не пройдут. В любом случае нельзя открываться ниже 2980, чтобы защитить максимум 3028. Максимальный профит 2880. Первый 2940 (линия восходящего тренда на H1, т.е. если цена идет боком, то выше). Второй 2910 (МА55 на D1). Краткосрочно, т.к. против тренда. Максимум до открытия Америки, т.к. там возможны комментарии по обрыву. Перенос в безубыток следует осуществить в любом случае до публикации PMI по Европе, т.е. к началу европейской сессии.


( Читать дальше )

В русском издании книги “Случайная прогулка по Уолл-стрит” (A Random Walk Down Wall Street: the time-tested strategy for successful investing by Burton G. Malkiel), которая в английской версии была переиздана не менее десятка раз, ее автор, Бертон Мэлкил в пух и прах на статистических данных разбивает миф о пользе технического анализа на финансовых рынках на долгосрочном временном отрезке. Оказывается, что переиграть рынок этот метод не в состоянии. Приверженцев теории Эллиота, облаков Ишимоку и прочих методов анализа графиков акций Бертон отождествляет с теми, кто использует гадание на кофейной гуще или астрологию для предсказания котировок. Более позитивно автор высказывается по поводу фундаментального анализа акций и основанного на нем метода стоимостного инвестирования. Приводит он академические исследования, которые тоже безжалостны: на долгосрочном промежутке времени фундаментальный анализ ценных бумаг не помогает переиграть рынок. Обезьяна, метающая дротики в листок с тикерами, часто составляет более прибыльный портфель акций, чем инвестиционные аналитики с дипломами лучших университетов и с десятилетиями опыта работы на Уолл-Стрит. В качестве исключений из этого тренда называет Уоррена Баффетта и Питера Линча.


( Читать дальше )

 Один из логичных способов определения активности крупных игроков — измерение относительной скорости потока исполненных заявок .

 Наверное рынок разворачивают не скальперы и не руками, уровни тоже проходят на скорости и/или объеме — если это не ложный пробой.

 На ризе неплохо это показывает индикатор, замеряющий количество трейдов в секунду.


     


 индикатор взятый тута 


ПС: тк пост не про рабочий стол, то скорее всего не то что на главную, а меня Тимофей опять забанит и снесет в оффтоп :)