Интервью robostroy.ru дал Константин Солдатенков, создатель роботов, занявших призовые места на конкурсе «Лучший частный инвестор 2011». В основном зачете он занял второе место: robot_Brochetзаработал за три месяца 8 115 782 рублей, показав доходность 95%. Robot_Saumon занял первое место в номинации «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ», заработав 86 282 рублей с доходностью 172%. Лучшим трейдером на рынке акций стал robot_Maskinonge, который увеличил начальную сумму на 121,98%, принеся своему владельцу 60 988 рублей.




Константин Солдатенков, церемония награждения ЛЧИ-2011
Я перечитал интервью, которое мы делали год назад(год назад Константин стал победителем  Кубка ММВБ и дал интервью журналу D’. — Прим. ред.) Как тебе конкурс в этом году? Ты работал с фьючерсом на индекс РТС?

( Читать дальше )

Возьму на работу в банк трейдера.

Основные обзянности:

-исполнение заявок на ММВБ (проп и брокерские клиенты)
-управление ликвидностью портфеля/осуществление сделок РЕПО 
-ведене управленческого учета по пропу
-участие в усовершенствовании инфраструктуры  (новые брокера, инструменты и юрисдикции)

-категорически приветствуется наличие инициативы
-английский без словаря
-желательно наличие аттестатов ФСФР 1 и 5 серий
-возможно ведение собственной позиции в рамках установленных лимитов
-центр города, метро рядом, дмс есть, з/п конкурента, коллктив дружелюбный
 
-детали в личку 

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации


( Читать дальше )

Вчера я попросил вас выложить ссылки на лучшие записи на смартлабе.

Я просмотрел все ваши ссылки и содержание всего избранного, на которое вы давали ссылки.

Я отобрал некоторые действительно ценные статьи, и ссылки на них я добавил в статьи финансового словаря, дабы данный материал был доступен и упорядочен по теме и алфавитному указателю нашего финансового словаря. В некоторых местах я просто создал новые статьи финсловаря, чтобы потом их дополнить. 

Поскольку материала было очень много, я его весь не прочел. Но очень хочу начать его читать сразу после завершения написания этого поста и обновить уже не только ссылки, но и содержание статей. Чтобы было понятно, что читать и что дополнять, я вел лог в каментах того, что сделал.

Вот он:


( Читать дальше )

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент? — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - 

( Читать дальше )

Продолжение темы с Андоррой:

smart-lab.ru/blog/28611.php
smart-lab.ru/blog/29448.php
smart-lab.ru/blog/30215.php

В общем многих интересуют мои планы на ближайшее время. Попробую ещё раз проговорить свою концепцию:

Я хочу создать доступный и качественный продукт доверительного управления. Для этого нужно решить несколько задач:

1) Показать положительный результат, который бы давал представления инвесторам о качестве управления их деньгами

2) Создать оптимальную юридическую схему работы этой услуги, чтобы с одной стороны создать прозрачность и доступность услуги, а с другой — безопасность. Это слово выделено не случайно, потому что это основная задача — сделать услугу безопасной для инвесторов.

3) Создать всю необходимую инфраструктуру для деятельности фонда.

4) Активное продвижение услуги в среде потенциальных инвесторов.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ


( Читать дальше )

      Рассказываю то, с чем знаком сам – Плаза 2, про Фикс/фаст информацией на достаточном уровне не обладаю. Рассказываю только про прямое подключение к секции Фортс РТС. Самое вкусное – для трейдеров, будет в конце.
 
Преимущества Плазы2: скорость (на данный момент в архитектуре Плазы 2 реализовано разделение данных на потоки, которые разделены между собой: стакан, сделки, общая информация по инструменту и счету, а так же транзакции идут отдельными потоками. К которым можно обращаться отдельно); скорость транспортировки и промежуточной обработки данных (обмен данных происходит минуя архитектуру брокера); доступность для простых смертных (любой клиент, почти любого брокера имеет возможность воспользоваться услугой прямого доступа).
 
Недостатки: не бесплатно, подключается в течении 2-3 дней, необходимо специализированное ПО (выбор, как для трейдеров, так и для алКотрейдеров строго ограничен), периодически РТС проводит изменения в структуре данных, из-за чего приходится ждать реакции от производителя ПО на эти изменения (происходит не часто).
 
Обзор будет разбит на два основных блока: для разработчиков алгоритмических систем и для ручных трейдеров-скальперов.
 

1. Для алКотрейдеров – очень удобная для обработки структура данных (берешь только те данные, которые нужны), высокая скорость обработки транзакций (для быстрых ХФТ систем есть несколько вариантов подключения, сравнительных тестов по скоростям я не проводил, поэтому могу только представить данные при обычном-домашнем подключении без колокейшена. Колокейшен может быть реализован с установкой сервера как на территории брокера (около 10000 р. в месяц дополнительно, так и на территории биржи от 30000 р.) По скоростям: с обычным гражданским каналом связи время прихода ответа от биржи на транзакцию в среднем около 50-80 млс в зависимости от активности на рынке, минимальное время транзакции – 25-30 млс. Данные по стакану отсылаются при каждом изменении и приходят с задержкой не превышающей в среднем 30 млс, данные по потоку сделок, ОИ, и.т.д собираются пакетами и отправляются раз в 100 млс + еще те же 30 млс. Не думаю, и судя по отзывам пользователей, что с помощью колокейшена можно много выиграть в плане скорости, тут скорее комплекс преимуществ, включая еще и стабильность работы. Про ПО писать не буду. Те кто в теме и сами знают.

 

1. Для ручных трейдеров-скальперов – если для разработчиков алгоритмических ХФТ систем прямой доступ является единственной альтернативой, то для обычного скльпера есть выбор (хотя на самом деле его тоже нет) работать через прямой доступ или обычный терминал. При активном трейдинге, когда совершается более 100 – 200 сделок в день прямой доступ дает максимальные преимущества, и только СмартТрейд от компании Ай-Ти Инвест может дать более менее быстрые данные для уверенного скальпинга (если не ошибаюсь там решили проблему интересным образом – сделали отдельный сервер где данные с Плазы 2 «переводятся» в формат терминала, данные в итоге выводятся с минимальной задержкой, транзакции осуществляются достаточно быстро, и самое главное – данные по стакану идут не срезами, а по мере изменений), сам пробовал – скальпить можно.  Остальных разочарую, АБСОЛЮТНО ВСЕ торговые терминалы (Квик, АлорТрейд, Транзак, и.т.д.) даже теоретически не позволяют успешно торговать из-за задержек (данные собираются и отправляются пакетами, проходят на пути к терминалу кучу промежуточных преград, сам по себе терминалы морально устарели, задержки при отображении интерфейса), если подробно, то можно прикинуть: данные собираются на бирже и отправляются в инфраструктуру брокера (30 млс), там они обрабатываются и отправляются на терминалы клиентов (50 млс), данные обрабатываются внутри терминала (30 млс), данные выводятся графически (20 млс), средние общие задержки на транспортировку данных от биржи до клиента (30 млс)…. То есть порядка 150 млс + к этому можно прибавить еще задержки связанные с формированием пакетов раз в 100-500 млс, еще один недостаток в том, что данные по транзакциям прежде чем попасть на обработку на сервер биржи встают в аналогичную очередь на сервере брокера. В итоге среднее время на доставку и обработку транзакции для обычного клиента в одну сторону около 150 – 2000 млс, общая средняя задержка отображения данных на терминале 150 – 700 млс. что в сумме приводит к чудовищному проскальзыванию как из-за задержки отображения данных, так и задержек на транзакции. Если представить, что у Вас в терминале стоит стоп на открытую позицию…. Допустим в 12.00.00.000 на ядре биржи была зарегистрирована сделка с ценой срабатывания вашего стопа, в терминале эти данные будут самое раннее через 150 млс, то есть в 12.00.00.150, терминал отправляет заявку на закрытие сделки на биржу и туда пробиваясь через все преграды она попадет самое ранее еще через 150 млс… а это 12.00.00.300 и только еще примерно через 150-700 млс в терминале Вы увидите данные по сделке, те кто торгует через терминалы должны понимать главное: те данные, что они видят на экране были актуальными на ядре биржи в лучшем случае 150 млс назад.

 
      При активном ручном трейдинге неплохой альтернативой может стать Прямой доступ, уже есть достаточно много удобного ПО для быстрой ручной торговли, я сам использую связку АлорТрейд (графики) и привод для совершения сделок через прямой доступ. Что касается приводов мне известно как минимум 4 достойные разработки с возможностью торговли через прямой доступ. Почти любой брокер может предоставить эту услугу, есть два варианта подключения на прямую к промежуточному серверу биржи (это порядка 5000 р. в месяц с доступом по фиксированному IP в месяц + единовременный платеж при подключении в размере 5000 р.) или к промежуточному серверу брокера (это порядка 2500 р. в месяц + единовременный платеж при подключении в размере 5000 р.), то есть услуга весьма доступна почти для любого трейдера (одно маленькое уточнение… в Ай-Ти Инвесте зачем-то подняли потолок минимальной суммы для подключения к данной услуге до 150000 р… но похоже все таки одумались и с начала 12 года это ограничение снимают..)
 
В итоге все, что нужно сделать обычному трейдеру для работы через Прямой доступ в данный момент – это выбрать ПО для работы, позвонить или приехать к брокеру и за сравнительно небольшую плату получить все преимущества работы через Плазу 2.

По ПО для ручного скальпинга в будущем будет написан отдельный пост, я тут немного в разработке одного привода поучавствовал будет массированный пиар в будущем....

Вопросы задавайте в комментах, по возможности буду обновлять информацию в посте.

Коллеги, приветствую!

Пришел декабрь и наступило время подводить итоги. Результаты складываются из результативности ваших систем и налогов, которые вы уплатите с прибыли.

О налогообложении я и хочу немного сказать, а именно о налогообложении операций с фьючерсами у физических лиц. Было бы хорошо, если бы для целей налогообложения все результаты сальдировались между собой, однако это не так и причиной этому налоговый кодекс РФ.

Как вы наверное знаете, результаты операций с товарными фьючерсами не сальдируются с результатами сделок с фьючерсами на индексы и акции. В результате вы будете вынуждены заплатить налоги (точнее за вас это сделает ваш брокер) даже в том случае, если по итогам года у вас чистый убыток.

Пример:
Прибыль от оперций с фьючерсами на индекс РТС   +1000 рублей
Убыток от операций с фьючерсаим на нефть           -1200 рублей
--------------------------------------------------------------------------------
Чистый результат                                                  -200 рублей

В этом случае будет применен такой подход (применяется одним из наших крупнейших брокеров): с прибыли по операциям на индекс РТС будет удержен налог в размере 130 рублей (1000*13%). Убыток от товарных фьючерсов учтен не будет.

В соответствии с налоговым кодексом РФ, вы можете перенести убытки (в данном случае по операциям с фьючерсом на нефть) для уменьшения налогооблагаемой базы в будущем — для этого вам будет необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию.

В следующем году (при условии что вы продолжаете торговать нефтью и получите по ней прибыль), ваш брокер опять удержит с вас налог в размере 13% и заплатит его в бюджет.

И только после этого и того, как вы заполните декларацию за 2012 год и напишете заявление на возврат излишне уплаченных средств, а также прождав некое время (бюджет знаете ли возмещает очень неохотно) вы, скорее всего, получите свои законные деньги обратно.

Получается, что из-за отсутствия сальдирования вы, как минимум, теряете временную стоимость денег, а как максимум, вообще теряете деньги излишне уплаченные в бюджет.

К чему я все это написал.
В этом году я сам попал в эту ситуацию — прибыль по одним инструментам (товарные фьючерсы), убыток по другим (фьючи на индекс и акции). И убыток не складывается с прибылью. 

Я знаю метод, который можно применить для того, чтобы засальдировать прибыли/убытки по товарным и нетоварным фьючерсам. Результативность 100%. Риск невысокий.

( Читать дальше )