l-way, 
1. Прошел по краешку. Везение было на моей стороне. 

2. Масштабирую успех в разных направлениях, не только свой счет.

3. Если вы про Счет из профиля, то 22.7 на начало года уже превратилось в 28. Успешно начал год

4. По годам  процент примерно следующий (на своем счету, где торгую агрессивно)
2014  — более 300%
2015  — около 130
2016 -  67 по моему
2017 — около 45

dim800, 
по годам было так:
2011 +8%
2012 -24%
2013 +31%
Все вместе — условно «ноль»
Внутри периодов, конечно же, уходил ниже. Дно этой просадки — конец июня 2013. 

В 2014 пришел «мой рынок». В 2015 он продолжался. В 2016 и 2017 вроде плохой рынок, но удалось заработать. Типа умение выросло. 

Все циклично. Сверхдоход в 2009 и 2010. Затем в 2014 и 2015. Сейчас снова жду благоприятного периода. В этом году уже 25%

Московский Лоссбой, из-за этого Коваля-Зайцева вот что у меня сегодня на обед - 

Несколько раз был на Кипре во многих местах в конце 90-х и первая половина 2000 по делу и по отдыху, и даже  долго. Больше нет никакого желания, особенно в летнюю душегубку.
Основная масса местных русских обывателей, это жулики, криминал, лицемеры и проходимцы, которые украли деньги и смылись, а теперь носят там маску порядочных людей и бизнесменов. Большая их часть, это упоротые руссофобы, типа обиженные на власть, которая не дала им больше воровать, которые сейчас строчат в соц. сетях всякие гадости про РФ. Всех контактёров, с кем я имел дело на Кипре, пробил ...., у меня просто волосы стали дыбом, одни мерзавцы и негодяи с большим криминальным списком. Ну конечно, возможно и есть порядочные, но их там мало…Главное, поменьше там с кем иметь Дело и конечно никому не доверять…

С учетом того что чел жил 10 лет с идеей-фикс нарастить капитал, и почти все деньги реинвестировал.

Стесняюсь спросить — и на что же он жил все эти 10 лет, если почти все деньги реинвестировал?

А если он с миллиона зарабатывал 4% в месяц, то это 40 тысяч. И проживая на эти 40 тысяч, через 10 лет у него останется всё тот же 1 млн. 

А если у него изначально был не 1 млн, а полмиллиона?

И в таком случае вполне резонно, что человек пытается заниматься тем, что даёт ему возможность зарабатывать на жизнь без особого ущерба для трейдинга. В том числе и околорынком. 

romantic_e, Как показывает практика всем всё равно не угодишь. Как торгуешь в плюс, так никто не верит, как в минус так верят. Помню свои два публичные счёта в Айти, как полтора года в плюс так все говорили что рисуют, как на рубле залосил так все поверили. Второй счёт полтора года назад там завёл и сразу началась просадка на 15% из за нефти в рублях так все набежали пальцем тыкать, потом 10 месяцев ни одной уботчной недели так сразу опять рисуют хотя все сделки и позиции публичные, потом перед НГ набрал шорт по ММВБ  и опять врменная просадка в 20% и все набежали но после НГ рынок отпадал 6 недель подряд исчёт обновил максимум так все тролли куда то делись. Это как Гусев, ну как ему объяснить что отдельная долгосрочная ставка на этот год, я всю прибыль с России вывел и на неё увеличил шорты Америке и каждый день зачем всем глумиться над ней и что там критичного? Там просадка по счёту всего 5% это критично? Может стоит дождаться конца года и посмотреть где будет СИПИ и кто будет прав?

Scorpio, мы гусева забанили чтобы он не выкладывал свои юродивые видео.
и не надо делать эту работу вместо него

Long Term, Я таких целое кладбище знаю. Человек 30 где то. Помню как они радостными новичками приходили в дилинг финама, слушали советы консультанта из серии покупать и держать, скупали книги по трейдингу, делали на волатильном рынке 100% за месяц и сливались в чистую поверив в МАшку и мартышку. И остановить их никакими фактами и аргументами было невозможно. Впрочем как и сейчас смартлаб убедить в том что я делаю прибыль:) Время идёт, а люди такие же как при Сократе:)

Андрей К, может получиться и так

Лоси — богоугодные жывотныя!

sidyuk63, так ведь «как аукнется так и откликнется» Олейник то по своей дури бочку на меня катить начал. Поумничать решил — а теперь почему-то обиделся. Так на сердитых воду возят, пусть в зеркало посмотрит.
Или Сысоев — он в 2007 году в ответ на мои замечания по его разметке, обложил меня по маме и папе. И что теперь то на зеркало пенять?
Здесь 99% разговаривать начинают через губу, а я в деревне вырос. Что такое ватник и кирзовые сапоги знаю, и в случае чего и кирзовым сапогом пользоваться умею для того чтоб губы были как силиконовые.
Это 1967 год мои уличные друзья.

то, что продает кбробот на сайте нерабочее г. я покупал «опционный перехватчик», купился на трюк типа «количество копий грааля ограничено, остались последние несколько штук, спешите».

купил, установил, запустил. с первого дня робот стал понемногу сливать. затем я обнаружил, что некоторые прибыльные сделки робот не входит. обратился к автору в техподдержку, получил ответ, мол все в алгоритме правильно, разбирайтесь дальше, т.е. вежливо отправили бороться с проблемой самостоятельно.

в итоге, когда робот слил сумму эквивалентную цене робота, я решил эти эксперименты прекратить. 

ну а остальное барахло на его сайте, типа двух МА, параболика — в лучшем случае заточено оптимизацией на истории для рекламы на сайте. миллион это г заработать точно не сможет, слить легко.

еще обратите внимание, когда кбробот врет на видео, он начинает часто моргать глазами. в такие моменты легко понять, что чел вчухивает зрителям какую-то хрень.

astray, есть такое

У меня на форуме есть его ученик — вот его слова и оценка.
Частично с кюпюрами.

================
Максим Свиридов, серия вебинаров в мае 2015 года. 

Чем он привлёк внимание? 

Максим ведёт ЖЖ, где выложен его стейтмент за 2012 – 2015 годы. Начальная сумма = 100 тыс. руб. НДФЛ = 383 тыс. руб. Получается, что за четыре года заработал около 3 млн. руб. Весьма достойный результат.
Также в ЖЖ публиковались сделки. Максим – ветеран ЛЧИ, участвовал с 2012 года.

Видимо, поэтому управлению рисками он уделяет основное внимание. 

Основная идея – точка входа не важна, если вы контролируете риски, вы будете в плюсе в долгосрочной перспективе.

Система: 

Два инструмента – фьючерсы Ри и Си, только две сделки в день, риск на сделку = 1.5% от депо.

С начала нашей торговой сессии по каждому инструменту строится канал по мин. и макс. цены до открытия европейской торговой сессии. После открытия Европы за границами получившегося канала ставятся две рыночные заявки: выше макс. – на лонг, ниже мин. – на шорт. Стоп – на противоположной стороне канала. Закрытие позиции – по стопу или в 18:44. Тейк-профита нет.

Т.о., это попытка взять сильное направленное движение внутри дня. Две сделки в день всегда, в любую погоду, когда идут торги.

По этой системе Максим хорошо заработал в конце 2014 года. Видимо, тогда решил, что готов жить с рынка и начать учить торговать. 

В 2015 году Максим торговал на ЛЧИ с повышенными рисками: 2% на сделку. В итоге закончил конкурс с результатом -35% и был подвергнут жесткой критике на Смартлабе. 

Весной 2016 года Максим вышел из просадки. Но с весны система опять в просадке, причем от максимума счёта просадка уже почти 60% (график выше).
===============
Я рассматривал его торговлю — ничего не зная про его систему.
Система — примитивная, он вообще на общее движение на рынке не учитывает. Это казино,  а не система.
Система в ограничении убытков — другого в ней нет.

www.youtube.com/watch?v=MJF7fkghxEc

astray, да, знаю, есть у меня на форуме его ученик, он рассказал про его теорию. 
=================
Система: 

Два инструмента – фьючерсы Ри и Си, только две сделки в день, риск на сделку = 1.5% от депо.

С начала нашей торговой сессии по каждому инструменту строится канал по мин. и макс. цены до открытия европейской торговой сессии. После открытия Европы за границами получившегося канала ставятся две рыночные заявки: выше макс. – на лонг, ниже мин. – на шорт. Стоп – на противоположной стороне канала. Закрытие позиции – по стопу или в 18:44. Тейк-профита нет.

Т.о., это попытка взять сильное направленное движение внутри дня. Две сделки в день всегда, в любую погоду, когда идут торги.
===================
Только это теория глупая, ибо нежелание учесть общее движение и дает убыток. Он против тренда работает.
Вот нормальный человек пойдет ловить рыбу в дождь, или в 12 дня? Ловят с утра, а в 12 дня водку пьют.

ОбнуляюсьТретийРаз, да не было никакой «тайны» с «фильтром пилы». Это просто две статистики на среднее логарифмов приращений цен и корреляцию их соседних значений. Когда первая попадает в 75% доверительный интервал нуля, а вторая с вероятностью р (параметр) отрицательна — включается «фильтр пилы» и торгуется контртренд. Выключился «фильтр», оставляем позицию и тейк-профиты, включился — новые входы в сторону сохранившейся позиции игнорируем пока не превзойдем ее, а новые тейк-профиты отрабатываем. Весь вопрос по каким ценам и таймфремам считать «фильтр».

astray, остановили, потому что обещали, остановим при 40%-й просадке. На комоне она, кстати, меньше 40% (я уже писал, что -2,8% там, это плата за прямое подключение), но на эталонном счете в Церихе без такой платы она превзошла 40% по концу дня. Уходить? Нет, этот счет лишь один из многих у нас. Да, он самый доходный. Доходнее у нас нет. Но почему отказываться от управления, дававшего в 2014-2016 30% годовых с просадкой 15%? Такие есть у нас, другое дело, что из просадки на Суперриске этими методами можно выходить год и больше.

1. 40%, как предельная просадка данного управления была заявлена заранее. На этом счете она, кстати, меньше 40%, так как в финрезе «сидит» и плата за прямое подключение, составлявшая примерно 0,7% в месяц, но мы в компании «эталонным» считали более долгосрочный счет в Церихе

www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html

и по достижению на нем 40%-й просадки торговлю по данной стратегии приостановили на всех публичных счетах. Поэтому ни о каком выходе из просадки по данному портфелю речи не идет. Мы строго придерживаемся заявленных параметров.

2. Да, я управляющий активами ИК Форум и частично в этой эквити есть и результаты моих систем. Но я лишь один из управляющих активами компании, причем в этом графике до 31 августа есть только мои системы на Ри с долей 12% портфеля. Си я в компании не торговал, а акции торгую на споте, а не на фьючерсах.

3. Никакой это не байэндхолд бакса (см. график аналогичного счета в Церихе, приведенный выше), но  это реально близко к байэндхолд волатильности Си. Почему так? Ну любая трендовая система близка к такой стратегии на торгуемом эмитенте. А, думаю, что объяснять почему в портфеле в бОльшей доле оказались эмитенты Си и коррелированный с ним Еу и на этих эмитентах только трендовые системы, профессионалам не стоит. Это ж очевидно, если целевой показатель — максимизация доходности  (to astray — это ответ на Ваш вопрос про «фильтр пилы» — любой «фильтр» — это снижение просадок на большую величину, чем снижение (!)  доходности).