Новый пост...

Какая отвратительная картинка…думал я, глядя на график роста капитала трейдера, который несколько месяцев зарабатывал прекрасную прибыль… и все слил буквально за неделю. Вы себе не представляете, как мне не нравится видеть подобное. Просто тошно смотреть на такое уродливое пародирование работы на финансовых рынках.

Вы, наверное, ожидаете услышать стандартные торговые байки, но вас на самом деле ждет шок.  Вместо того чтобы начать рассказывать о том, какая это потрясающая штука – «Трейдинг», я бы очень хотел разнести его в пух и прах. Совершенно безжалостно. Например, одного взгляда на яркий оранжевый квадрат, где большими буквами написано хватающее за душу название «ROAD TO NOWHERE» хватило бы, чтобы понять: «Ерунда полная»! Если ваш взгляд упадет на бросающиеся в глаза красные и черные буквы, вы скажите себе: «Ну и дешевка!» Еще до того, как она прочитана, я точно знаю реакцию любого на статью «Дорога в никуда это судьба 95% трейдеров», вас бы от нее воротило.

( Читать дальше )

Недвижимость, приносящая доход своим владельцам, рассматривается рядом экономистов в качестве альтернативных инвестиций, которые потенциально добавляют доходность портфелю на длинном горизонте при сохранении уровня риска.

  
 

( Читать дальше )

  ESG, SDG — нужны ли для частного инвестора?
 

 

<div class=«comments_counter comments_counter--nonzero comments_counter--num» data-comments_counter-id=«332986» data-comments_counter-type=«num» data-comments_counter-url-add="/comments/332986/add"> ESG-инвестирование – тренд финансовых рынков последних лет. Все больше инвесторов добавляет в качестве критерия выбора акций или фонда их «ESG-рейтинг». Пример такого рейтинга российских компаний от “RAEX” приведен на фото ниже.

( Читать дальше )

Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.




Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

( Читать дальше )

На днях общался с премиум менеджером на тему крупного пополнения брокерского счета.

Зашел разговор о входе в личный кабинет ВТБ инвестиции по адресу lk.olb.ru/Account/LogOn?returnUrl=/  


Проблема в том, что зайти в личный кабинет используя ноутбук можно введя логин и пароль. Логином является привязанный телефон.

Пароль можно восстановить зная телефон.

После входа в личный кабинет сделки не нужно подтверждать ни как. 

При этом менеджер мне доказывал, что брокерский счет ВТБ, это очень надежно. Про перелив ден средств он ни когда не слышал.

На вопрос, почему брокер не устанавливает вход дополнительно хотя бы по смс коду, как это делают другие брокеры.

Прозвучал гениальный ответ — «клиенты не обращались к нам с таким вопросом, если будут обращения, сделаем».


Кто что думает по этому поводу?

Пусть данный пост будет той самой просьбой, которую брокер так ждет. Я ему скину ссылку на данный пост.

Был такой замечательный пост о «свечных паттернах», да еще и с новыми интересными формулировками, дескать вот оно самое, надо только правильно готовить
После уточнений образовался предмет проверки в виде
Три подряд возрастающие в размерах тела свечи в одном направлении дают статистическое преимущество на «скальперском ТФ» м15-м30
Данные берем на финаме и для простоты закидываем их в ексель.
Первое условие — находим базу ровно как написано выше.
Второе условие — куда влепить стоп и тейк у нашего паттерна? Если статистически преимущество есть, то достаточно считать стопом пробитие цены открытия первой свечи, а тейком — 100% от суммы размеров тел всех трех.  Это просто понять как 100% движения от края последней свечи в обе стороны — равноудаленные.
Соответственно получаем значения тейка и стопа, расчитывая его от цены открытия следующей свечи

Теперь дело за малым — узнать, что быстрее наступит — тейк или стоп, и получить статистику

( Читать дальше )

Первая часть smart-lab.ru/blog/744930.php многим понравилась, поэтому решил написать вторую, где соберу вообще все хитрости и настройки, которые вспомню.

1. Копирование строк из одной таблицы в другую простым перетаскиванием (к примеру, на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить во вторую таблицу)
   
2. Удаление строк и столбцов (на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить за пределы таблицы. Чтобы удалить столбец зажать ЛКМ в заголовке потащить за пределы таблицы.
   

( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

*агрегация на 12 месяцев