Избранные комментарии трейдера татарский сын
Не факт что вы успеете/вам позволят это сделать. Время от времени прилетают чёрные лебеди, взрываются саудовские нефтяные трубы, взлетают фьючи на газ и продавцов много-много кроют прямо на открытии рынка.
Тут проще посмотреть по чистым цифрам. Проданный колл + купленный фьюч это синтетический проданный пут.
Берём бренти 70 страйка для наглядности.
2800 проданный колл 70го страйка. Он будет преобразован синтетически в проданный пут 70го страйка имеющий 5950 ГО (потому что он глубоко в деньгах) (но даже если брать 65й страйк, то ГО там 5600).
Так что ГО у вас вырастет как минимум вдвое. А дальше вам нужна дельта опциона, смотреть в какой момент вы будете его хеджировать и всё такое прочее. Это уже надо грузить полноценный опционный калькулятор.
Потому что помимо того, что ваше ГО вырастает в 2 раза, вы получите ещё фактический убыток. Это может быть убыток от Дельты, если это просто стабильный рост опциона, это может быть убыток от Веги, если произошло какое-то событие и волатильность пробила небеса.