Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.



( Читать дальше )

Разбираем очень интересный реальный кейс:

за 2018 год Физлицом резидентом с одной стороны получен убыток по брокерскому счету (Операции с ФИСС) у брокера ХХХ на сумму около 3 млн руб,
 а с другой прибыль по ИИС в Открытии — 750 тыс руб, тип счета не определен, НДФЛ не возмещался.
В 2019 году уже образовалась прибыль почти 2 млн руб по основному брокерскому счету и небольшой + по ИИС
При выводе прибыли брокер хочет удержать НДФЛ за текущий год 13%(и это нормально), далее предлагается подать уточнение в налоговую по форме 3-НДФЛ чтобы оформить возврат удержанного брокером налога за 2019 (корректировка налоговой базы на сумму убытка в 2018)
-----------
Получившийся отрицательный финансовый результат может быть учтен налогоплательщиком как при расчете налога в текущем периоде (в случае, если по иным операциям получена прибыль), либо (если в текущем году налогооблагаемый доход по иным операциям отсутствует) получившийся убыток может быть перенесен на последующие годы ст. 220.1 НК РФ.  

( Читать дальше )

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.

Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.

Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк

( Читать дальше )

Если кому-то это покажется слишком просто — подумайте о тех, кому это не очевидно. Мне бы в 2010 году текст помог. Как сказано — памятка новичкам. Причем новичок — понятие растяжимое. Можно им и 10 лет оставаться.

… Итак, вы пришли к нормальному брокеру (не перепутав его с форексным дилером). Но чтобы у вас  все было нормально, мало выбрать нормального контрагента.

Брокер будет вас соблазнять, вы должны устоять. Например, вам предложат какой-нибудь «консультационный тариф». У нормальных людей комиссия будет 0.03% на фондовой секции и 50 копеек за фьючерс, а у вас 0.3% на фонде и 5 рублей за контракт на срочке.

Зато вы будете называться вип-клиент. Вам будут за это приходить советы, чего купить и продать.

Биржевые советы, как правило, бесполезны, их может генерить любой копирайтер, натасканный на финансовый сленг.

Я бы сам мог, если потеряю совесть. Вероятность заработать и потерять примерно 50 на 50. Будь вероятность лучше, такие советы дают самому себе и держат в тайне. Зато вы с ними будете продавать-покупать в 10 раз чаще, чем вам надо. То есть вас раскрутили два раза, и с тарифом, и с оборотом. Переплатите на два порядка. Не надо. Моему товарищу по умолчанию поставили вип-тариф, и бедняга отдал кучу денег, пока я случайно не прочитал его договор.

( Читать дальше )

Самый полезный пост недели 2-ю неделю подряд пишет AlexChi:
Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных ★80 +152
Далее наверх выбрался Георгий Харитонов с обучением по опционам:
Как правильно торговать опционами урок 4 ★48 +82
Третье место:
Как торговать фьючерсами на нефть ★40 +81
Поскольку у Алекса и Георгия толстовки смартлаба уже есть, а Юля просто скопипастила пост, вручим приз Андрею Хохрину за пост:
Что можно покупать из высокодоходных облигаций (ВДО)? ★29 +146

Инвестиционный подход Ричарда Пзены ★25 +88

Виталий Курбаковский Все, что не разоряет, делает нас умнее ★13 +234

Те, кому интересно конструирование торговых роботов на TSLab, рекомендую заглянуть в блог Дмитрия Власова  — там сразу несколько полезных постов по теме.

Зацените посты, которые набрали максимум плюсов за неделю(по факту особо к тематике смартлаба отношения не имеют и пользы никакой не несут:)
Вот топ-4:
* Путешествие Тимофея Мартынова в Мюнхен и обратно !
* Наука. Россия vs СССР.
* Что меня бесит на смартлабе
* Деффки и деньги
Ссылки ищите сами в топе.

     В продолжение темы, начатой в постах:

1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.     ЭТО — Опционы BRENT. Часть 2. Открываем скрытое.

3.     ЭТО — Опционы BRENT. Тяну Пустышку, но Раздвигаю Ножки..




     Хорошего отдыха, Други моя.

     Как обычно, выходные неторговые дни — прекрасное время поразмыслить над итогами торговли недели предыдущей и выстроить хоть какую-то торговую стратегию на следующую. Пользительно, однако...

     Как Вы все помните, я торгую ТОЛЬКО нефтью BRENT — опционы и, естественно, связанные с ними фьючерсы. До сих пор я делал акцент на опционы, тем самым отметая многих потенциальных читателей, не желающих лезть в опционное дерби в опционные дебри.

     Выход помог найти мой Друг

( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

     ЭТО — это просто «Экспериментальная Торговля Опционами».



     Нулевой пустотой отметились первые две торговые сессии моего экспериментально-публичного нефтеторгования.

     Напомню предыдущие серии:


1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.     ЭТО — Опционы BRENT. Часть 2. Открываем скрытое.



     Почему сегодня я решился чуть-чуть пошевелить позицию, и что мне светит (но не греет)? Ответ — не солнце...

     Я встретил выходные в равнокрылой 4х-долларовой «бабочке» 63/67/71 и готовился ПО ОТДЕЛЬНОСТИ защищать одну из ножек. Чего я опасался — на то и напоролся.

     Кто открыл удачно шорт — просто посмеётся надо мною — типа, тупорылый старый дурак...
     Кто неудачно оставил лонг — скажет что-то иное, но тоже про нефть и ейну меть...
     В общем, сколько трейдеров — столько и мнений.

( Читать дальше )

Предыдущие конспекты:

1. Инвестиции и спекуляции — разумные и безрассудные.
2. Инвестор и инфляция
3. 100 лет фондового рынка
4. Основы стратегии пассивного инвестора
5. Правила выбора акций для Пассивного Инвестора
6. Портфельная политика активного инвестора — чего не делать!
7. Портфельная политика активного инвестора — что делать! *

---

Здравствуй, дорогой читатель! За 6 предыдущих конспектов мы многое поняли и многому научились. На экваторе книги, думаю, можно будет консолидировать знания, сделать промежуточные выводы. Сегодня Бенджамин Грэм знакомит нас с подходом активного инвестора к выбору акций на фондовом рынке:

( Читать дальше )

Все, что не разоряет, делает нас умнее.

Пришло время думать о душе и делиться опытом с молодежью. Теория интересна не всем (у каждого опционщика есть своя теория опционов), поэтому буду делиться жизненным опытом. А точнее, самыми эпическими из своих торговых фейлов. Вообще-то я не верю в то, что чужие ошибки могут чему-то научить. Но, вдруг научат.

 

                Часть 1. СМЕ.  Первый американский блин.

После краха Российского рынка в конце 90-х годов все наши усилия были сосредоточены на опционах CME. Классическая теория не казалась сложной ни мне, ни Сержу, моему тогдашнему компаньону. Все было предельно понятно и до начала реальной торговли нам оставалось решить только один принципиальный вопрос – нужно ли хеджировать опционы базовым активом? Метод Монте-Карло вроде бы убеждал в том, что это не обязательно — просадки счета вполне компенсировались экономией на комиссии. Наконец  решили, что хеджироваться не будем.

( Читать дальше )