Облигации. Обзор флоутеров

В продолжение вчерашней публикации рассмотрим некоторые выпуски флоутеров подробнее. Начнем со «старых» ОФЗ-ПК серии 29006-29010.

29006:
Цена — 99.789%
Текущий купон — 8.53%
Премия — 1.2%
Ближайшая выплата купона — 31.01.2024
Погашение — 29.01.2025

29007:
Цена — 100.032%
Текущий купон — 9.22%
Премия — 1.3%
Ближайшая выплата купона — 06.03.2024
Погашение — 03.03.2027

29008:
Цена — 101.806%
Текущий купон — 10.29%
Премия — 1.4%
Ближайшая выплата купона — 10.04.2024
Погашение — 03.10.2029

29009:
Цена — 103.03%
Текущий купон — 11.60%
Премия — 1.5%
Ближайшая выплата купона — 15.05.2024
Погашение — 05.05.2032

29010:
Цена — 103.819%
Текущий купон — 8.82%
Премия — 1.6%
Ближайшая выплата купона — 20.12.2023
Погашение — 06.12.2034

Только 2 выпуска из 5 торгуются около номинала: 29006 и 29007. Основная причина — самые низкие купоны из представленных бумаг на данный момент. По 29006 купон изменится 31 января и составит более 15%. По 29007 — 6 марта и составит более 16% при неизменности ставки в феврале, что сейчас наиболее вероятный сценарий.

( Читать дальше )

Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python –moexAlgo, которая должна упростить работу с AlgoPack API.

Что такое Алгопак?

ALGOPACK предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг. Также предполагаются онлайн данные для запуска торговых стратегий.

Данные в ALGOPACK включают:

– Super Candles – 5-минутные свечи с 50+ параметрами, история с 2020 года.

– Mega Alerts – уведомления о рыночных аномалиях.

– Market Signals – сигналы о рыночных аномалиях.

– Market Data – стандартные онлайн данные: стаканы и свечи.

Исторические данные в алгопаке доступны с 2020 года. Доступ к данным возможен через API и Python клиент на библиотеке moexAlgo.

В настоящий момент в Алгопаке доступен только раздел Super Candles (суперсвечи), который (согласно информации с мосбиржи) имеет более 50 готовых сигналов, рассчитанных:

( Читать дальше )

ИИС-III

6 декабря Госдума приняла закон об ИИС-III, который выступает в силу 1 января 2024 года.

На момент прошлой публикации обсуждались следующие возможные условия ведения счетов:

*️⃣С 2024 года останется возможность открыть только один тип ИИС 2024 года останется возможность открыть только один тип ИИС — III. ИИС типа «А» и типа «Б» продолжат действовать до закрытия владельцем, новые открыть нельзя.

*️⃣ИИС третьего типа будет совмещать возможности первых двух, а именно: вычет с пополнений (до 52 тыс. руб. в год) и освобождение от НДФЛ. Также не будет ограничения на сумму ежегодных пополнений.

*️⃣Минимальный срок для получения льгот — 10 лет. Однако последние поправки предусматривают, что первые три года минимальный срок действия ИИС-3 для получения налоговых льгот составит пять лет. Затем он плавно (с ежегодным повышением на год) будет увеличен до 10.

*️⃣Согласно инициативе Банка России, инвесторы получат право засчитывать срок ведения «старого» ИИС при открытии ИИС-III.

*️⃣Каждый инвестор будет иметь право открыть 3 ИИС нового типа. Однако для этого необходимо закрыть ИИС других типов.

( Читать дальше )

С 1 января 2024 года открыть ИИС первых двух типов с минимальным сроком владения 3 года уже не получится. По итогу ИИС-3 останется единственным.

Теперь характеристики ИИС-3 наконец-то «устаканены» и узаконены, поэтому можно присмотреться к деталям и уяснить для себя плюсы и минусы нового варианта ИИС, который с 1 января 2024 года полностью вытеснит уже привычные нам ИИС типа А и ИИС типа Б.



Компактно сведу в одном месте все значимые для инвестора позитивные и негативные аспекты ИИС-3.

✅Плюсы нового ИИС-3:

👍Применение сразу двух налоговых льгот — на внесенные средства И на прибыль. Это действительно самый главный плюс нового типа ИИС.

👍Можно будет открыть одновременно до трех ИИС-3, сейчас для одного человека допустим только один. Соответственно, налоговые льготы можно получать со всех счетов в рамках совокупного оговоренного лимита. При этом у физлица не должно быть действующего ИИС прежнего типа.
❗Но обращаю внимание — максимальная база для вычета всё равно остается прежней — не больше 400 тысяч рублей для ВСЕХ счетов в совокупности! Вернуть по 52 тыс. с каждого счета не получится😕

( Читать дальше )

Всем привет.
Как я понимаю, вполне вероятно, что санкции на НКЦ рано или поздно будут наложены. Что приведет к остановке биржевых торгов USD. А поскольку Si и RI у нас напрямую зависят от курса USD, торговцам Si есть смысл порассуждать что может с ними произойти. О готовности к остановке торгов пишет и сама биржа.

1) Итак, поскольку Si исполняется на основе курса USD, вычисленного на основе биржевых заявок, а биржевых заявок больше не будет, это означает что Si технически и юридически становится неработоспособным контрактом, по которому невозможно произвести окончательные рассчеты. По логике это должно приводить к немедленной остановке торгов по Si сразу с остановкой биржевых торгов по USD. И не понятно что делать с уже открытыми на тот момент позициями и как по ним проводить рассчеты. Не исключено, что биржа оперативно поменяет спецификацию контракта и курс будет определяться например на основе внебиржевого курса, либо кросс-курса через юань. Однако, как мне кажется, риск остановки торгов Si на неопределенное время велик и как следствие риск застрять в позиции и получить вообще неконтроллируемый убыток.

( Читать дальше )

 

Подборка всех флоатеров от эмитентов с рейтингом AA и выше.

Значение GCurve смотрят на сайте ЦБ: cbr.ru/hd_base/zcyc_params/

Значение RUONIA там же: cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/

13- Россети ПАО БО 001P-08R

Тикер: RU000A105VQ5
Купон: Ключевая ставка + 1,3%
Количество выплат: 4
Для квалов: да

14 — ВЭБ.РФ ПБО-002Р-31

Тикер: RU000A1042W6
Купон: RUONIA + 1,55%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет

15- ПАО НК Роснефть БО-01

Тикер: RU000A0JUFU0
Купон: 1-10 купоны — 8.9% годовых, 11-16 купоны — 8.9% годовых, 17-20 купоны — Ключевая ставка ЦБ РФ + 1%
Количество выплат: 2
Для квалов: нет

16- РусГидро (ПАО) БО-П10

Тикер: RU000A106037
Купон: Ключевая ставка + 1,3%
Количество выплат: 4
Для квалов: да

17- Газпром капитал БО-002Р-09

Тикер: RU000A107050
Купон: RUONIA + 1,25%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет

18- ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37

Тикер: RU000A106LL5
Купон: RUONIA + 1,8%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет

19- ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36

Тикер: RU000A105YH8
Купон: RUONIA + 1,7%
Количество выплат: 4

( Читать дальше )

USDRUB (средн. изм. по часам):

На графике — средние часовые изменения торговой сессии за последние 3 года. В 2023 г. наблюдается склонность к росту в 7 утра и после 14 часов по МСК.

Какая динамика наблюдалась в паре USDRUB в ноябре и декабре последние 3 года по торговым часам? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Привет!

При запросе  выдает ошибку:


( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Вообще шаг из непубличности доставляет)

С одной стороны, увидел, что меня прочитал профессор иммунологии, который мне ставил один из диагнозов, Михаил Александрович уважение и благодарность вам и всего наилучшего. С другой обратная стороны, комментарии, компания по минусированию


( Читать дальше )

     В октябре 2023 года начинается малый дивидендный сезон, о чём свидетельствует готовая дивидендная таблица на октябрь 2023 года.


( Читать дальше )