1. Маркетинг всегда за счет клиентов, так или иначе. О форексе большинство знают по 1- 3 компаниям. С самым дорогим маркетингом.

2. С форекса чаще начинают. Начинающие проигрывают чуть эффективней продолжающих и ищут причину в форексе.

3. Плечи. Начинающая «лягушка» прыгает в котел форекса, накручивает плечи до максимума, ошпаривается и прыгает в котел фондовой биржи. Она там в приятном тепле оквакивает предыдущий котел, пока отрицательные фьючерсы на нефть не сварят ее моментально, либо она не умирает естественной смертью, так ничего толком и не заработав.

4. Регуляция ЦБ РФ:

… Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами,… (это из закона).

У регулируемых в РФ форекс брокерах полностью отсутствует возможность выводить сделки клиентов на контрагентов (поставщики ликвидности, ecn-агрегаторы, банки, другие брокеры). И прибыль отечественного брокера всегда и без исключения убыток этого самого физического лица. То есть официально российские брокеры всегда и без исключения — казино.

( Читать дальше )

🔹 Потребительские и фабричные цены в Китае снижаются на фоне падения спроса

— В марте потребительская инфляция в Китае достигла 18-месячного минимума, а снижение цен на фабриках ускорилось, поскольку спрос оставался по-прежнему слабым, что подкрепляет аргументы в пользу того, что политики должны предпринять дополнительные шаги для поддержки неравномерного восстановления экономики.

— В отличие от роста цен во всем мире, инфляция в розничной торговле и инфляция производителей в Китае остается вялой, поскольку потребительский и промышленный секторы пытаются оправиться от удара, нанесенного им пандемией. Аналитики считают, что в этом году потребительская инфляция может не достичь официальных целей Пекина.

🔹 Стена долгов в 1,5 триллиона долларов надвигается на коммерческую недвижимость США

— Почти 1,5 триллиона долларов долга по коммерческой недвижимости США подлежат погашению до конца 2025 года.

— По оценкам инвестиционного банка, оценка офисной и торговой недвижимости может упасть на 40% от пика до минимума, что повышает риск дефолтов.

( Читать дальше )

Musk AI, [10.04.2023 14:47]
Добрый день! Как я могу Вам помочь?

[10.04.2023 14:48]
Что вы посоветуете читать про опционы?

Musk AI, [10.04.2023 14:48]
Если вы новичок в опционах, то я бы посоветовал начать с книги «Options, Futures, and Other Derivatives» автора Джона Халла. Это одна из наиболее популярных и распространенных книг о финансовых дериватах, которая содержит как теоретический материал, так и много практических примеров.

Если вы уже знакомы с основами опционов и хотите узнать больше о конкретных стратегиях торговли опционами, то я бы порекомендовал книгу «Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques» автора Шелдона Наттенберга. Эта книга рассматривает различные типы опционных стратегий и предлагает подходы для их анализа и оценки.

Кроме того, есть много онлайн-курсов и видеоуроков на эту тему, которые можно найти на платформах Udemy, Coursera или Khan Academy.

 [10.04.2023 14:49]
Очень хорошо! А что вы можете сказать про ФЬЮТОН — комбинацию фьючерса и опциона? какие есть стратегии?

( Читать дальше )

Мы с вами обсуждали бумажное золото, когда оно торговалось по ~3000₽, тогда я указывал на то, что данный финансовый инструмент необходим частному инвестору и его цена довольна привлекательна. На сегодняшний день золото торгуется выше 5000₽, на это повлияло ослабление рубля и усилившийся кризис, в связи с этим я получаю множество вопрос насчёт покупки GLDRUB_TOM (комиссия, у кого приобрести, чем он лучше фондов ориентированных на драгметаллы). Давайте разбираться вместе.

На длинной дистанции золото обгоняет инфляцию, но если золото рассматривать как отдельный вид актива оно не столь привлекательно, как, например, акции. Золото обретает свою роль в инвестиционном портфеле не просто само по себе, а именно в комбинации с другими классами активов (акции, облигации). Во время кризисов данная комбинация снижает риски вашего портфеля и увеличивает его доходность. Существует множество различных графиков и расчётов, которые доказывают значимость золота, мне, например, нравится объяснения коллеги Сергея Спирина.

( Читать дальше )

Bank of China был основан в 1912 году со штаб-квартирой в Пекине. Банк эволюционировал как центральный банк, международный валютный банк и государственный банк, специализирующийся на внешнеторговом бизнесе. BOC был зарегистрирован на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах в 2006 году. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг клиентам по всему Китаю и за рубежом (в 62 странах и регионах).

Основным акционером является китайская государственная компания Central Huijin Investment (организация, с помощью которой китайское правительство может выступать в качестве акционера государственных банков, тем самым улучшая корпоративное управление и инициируя реформы банковской отрасли) с долей владения 64%. Крупными долями также владеют National Council for Social Security Fund, BlackRock и JPMorgan Chase & Co с долями около 2%.

❗️На чем зарабатывает банк?

(Отчет за 2022 год)

1. Процентные доходы

▫️Кредиты составили 2,43 трлн $, увеличившись на 10,4% за год, средняя ставка по кредиту — 3,9%.

( Читать дальше )

Окунёмся в события весны 2020г. и почему мы видели отрицательные цены на нефть

Мировой рынок нефти пережил массовый спад спроса, вызванный воздействием коронавируса в сочетании с серьезным переизбытком предложения. В результате произошло быстрое наращивание запасов сырой нефти и нефтепродуктов, что вызвало опасения рынка по поводу нехватки места для хранения. Цены на нефть в мае 2020 продемонстрировали незначительное восстановление, поскольку рынки видят признаки укрепления фундаментальных показателей в будущем. Однако в течение марта и апреля 2020 цены на нефть находились под сильным давлением. Это было подчеркнуто обвалом цен на WTI на NYMEX в мае до отрицательных значений 20 апреля 2020 года, за день до истечения срока действия контракта. Итак, в чем разница между ICE Brent и NYMEX WTI? Может ли то же самое произойти с ценами ICE Brent?

 

( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию long-версию торговой стратегии/алгоритма на фьючерс Московской биржи (действующий тикер — MXM3, срочный рынок FORTS), только покупки, без открытия сделок типа «шорт». Алгоритм базируется на трёх видах стохастиков:

1) Stochastic RSI — отличный гибрид двух индикаторов, стохастика и индекса относительной силы (RSI). Он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовый RSI, более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше, опережая стандартные индикаторы/осцилляторы.
2) Stochastic DiNapoli – это модификация стохастика, которая демонстрирует более сглаженные показатели и, следовательно, дает меньше ложных сигналов по сравнению с традиционным осциллятором. Методика сглаживания позволяет отсеять так называемый ценовой «шум» и получить реальную картину происходящего.
3) Stochastic NR — представляет собою модификацию стандартного индикатора Stochastic, в нём применяется дополнительный параметр Sens (чувствительность), что позволяет устанавливать порог в пунктах, отсекая колебания, находящиеся ниже этого порога, тем самым сокращая количество ложных сигналов.

( Читать дальше )

   ММВБ декларирует гибкость и открытость новым реалиям в плане запуска новых инструментов с целью увеличения ликвидности и возможностей для трейдеров. А как на самом деле?
   Возьмем к примеру новый бестселлер юань. Фьючерс на юань-рубль СR  создан с минимальным шагом 10 п, хотя контракты на си и евро рубль торгуются с шагом в 1 п. Вечный же фьючерс CNYRUBF создан с минимальным шагом 100 п, что конечно резко ограничивает частоту сделок. Но это не предел фантазии, так  опционы на юань рубль идут с шагом в 1р (1000 п)! Что конечно полностью убивает возможность какой- либо торговли в них. Чтобы перевалить со страйка на страйк требуется несколько месяцев. Хотя казалось бы чего проще было скопировать эти инструменты с давно  расторгованными парами.
   Вечные фьючерсы можно подавать раз в квартал на экспирацию — здравая идея, чтобы они не отрывались от базы, но ввели сбор размером в 1 %. Получается 750 р за контракт си, интересно кто-нибудь уже имел  опыт такой экспирации?

( Читать дальше )

Приближается 9 апреля, годовщина «кошки с ушками» и краха любителей продавать волатильность. И МБ там была совсем ни при чем, такое было и в Америке. Вот об этом статья

https://optionstradingiq.com/volmageddon/?

Слово «Волмагеддон» отсутствует в словаре.

Это термин, придуманный индустрией деривативов, который относится к экстремальному рыночному событию, произошедшему 5 февраля 2018 года.

На момент написания этой статьи в начале 2023 года следующего «волмагеддона» еще не было.

Люди предполагают, что дело не в том, «если», а в том, «когда» это произойдет.

«Волмагеддон 2.0» — это следующее событие волатильности, которое будет похоже (если не больше) на событие 5 февраля 2018 года.

Я не знаю, кто конкретно придумал это слово, но я бы признал, что это броское название.

Слово «Армагеддон» есть в словаре.

Это происходит как библейская ссылка на место, где будет происходить последняя битва между добром и злом.

( Читать дальше )

Всем нефтегазоарбитражерам и просто читателям привет!

На ближайшие пару дней вижу вот такой канальчик для проторговки спредов





В % годовых к ближайшей экспирации сравнение нефть и газоспред:



( Читать дальше )