Итоги года

   Написать эту статью меня сподвиг очередной отдых на море. Программировать в 35 C жары в Тае, куда приехал загорать-купаться-отдыхать и проч. как то совсем не тянет. Торговать на этот раз могу — квик загружает данные, все норм, но тоже не хочется. С другой стороны, выдержал уже 10 дней без торгов и решил занять себя хоть чем то полезным. Вот так противоречива наша жизнь ))  Поэтому и решил посмотреть итоги своей торговли. 
   В сентябре прошлого года я открыл счет в БКС, но счета в Открытии закрывать не стал, и акции там оставил — решил посмотреть что будет в ВТБ. В итоге получил пару проблем. В БКС единого счета как мы пользовались ЕДС в Открытии, по сути нет. У меня возникли некоторые проблемы с решением этого вопроса, что привело к тому, что на ФОРТС в БКС я почти не торговал до конца года. А в Открытии — получается тоже, ждал перевода. В ВТБ не мог зайти в Л/К, приходила «ошибка данных». Поборол это только после личного посещения ВТБ и верификации личных данных. В итоге, в ВТБ начал торговать только в последней декаде января.

( Читать дальше )

По предварительным данным Росстата, в декабре было произведено 117 млрд. кВт-часов электроэнергии.

   

Это на 2,9% больше, чем в декабре прошлого года.

  

( Читать дальше )

 

Росстат опубликовал свою первую оценку ВВП 2023 года. По этой оценке ВВП вырос на 3,6%.

   

Напомним, что осенью 2022 года прогнозы МВФ, Всемирного банка, правительства и Банка России предполагали падение ВВП на 1-4%. И только наш прогноз предполагал рост ВВП в 2023 году, причём на приличные 7,4%.

  

( Читать дальше )

Всем привет. Решил подвести итоги 2023 года.
Показываю 3 инвестиционные стратегии. Консервативная, дивидендная и рисковая стратегия.

Первая стратегия показала интересную доходность. В ней я покупал только консервативные инструменты и металлы. 
Дальше интереснее...


( Читать дальше )

Опоздал я правда с подведением итогов 2023 года.

Но в целом писать не о чем — ИИС восстановил на уровень конца 2021 года и полностью закрыл. Основной драйвер был Сбербанк (честь и хвала).

Покупал ВК на ожидании роста после возвращения в РУ зону. Вышел в безубыток на днях (ура, вк геп закрыл).

Держу Астру (здесь косвенный инсайд — слышу из множества крупных российских компаний, что планируют винду менять на астру — так что производственные показатели астры точно вырастут многократно).

Держу Сбер (честно — из российского банковского сектора верю только в него — хотя сам не пользуюсь — слишком дорого для клиента :))

По мелочи — северсталь, ростелеком, норникель — покупалось на ожидании восстановления рынка — все в плюсе.
А также алроса, мтс — покупалось на ожидании восстановления рынка — все в жутком минусе :))

Из IPO ближайших — присматриваюсь только к Диасофт — история похожа на Астру — тоже импортозамещение — но более точечное.

А если честно, то и покупать нечего на рынке. Хочется чего-то глобального и технологически интересного. А по факту — все застряло в текущей рутине.

( Читать дальше )

Приветствую! На примере сделок, которые совершал в своем портфеле, покажу какие возможности можно и нужно использовать на рынке облигаций:

▪️В мае 2022 я стал пайщиком фонда, который покупал российские евробонды во «внешнем периметре». Идею замещающих тогда только начинали обсуждать и было немного страшно. Цена пая выросла за 1.5 года на 70% в долларах, процесс еще идет.

▪️В ноябре 2022 купил Газпром-34 по 100.5, потом докупал уже ниже номинала, с тех пор +14% по цене и 8.6% годовых купон.

▪️В начале 2023 брал “вечный” Газпром-БЗ026, потом докупал и сейчас +11% по цене и 4.6% годовых купон. Написал тогда, что валютные облигации Газпрома покупать намного выгоднее, чем его же акции. Время показало, что был прав.

Если перевести доходности этих сделок в рубли с учетом курса, получим десятки процентов. Сравнимо с акциями или даже больше.

А еще я уверен, что будут периоды (год, пять, а может и 10 лет), когда облигации покажут большую доходность, чем акции. Поэтому, их должен изучить каждый инвестор.

( Читать дальше )

Друзья, в 2023 году я возобновил торговлю по своей системе с учетом ее корректировки.
Основные правила системы: Акции РФ, лонг без плеча. Открытие и закрытие позиций по сигналу индикатора Supertrend, таймфреймы для анализа — дневной и недельный. При выходе из позиции средства направляю на покупку коротких ОФЗ и Субфедеральных облигаций. При возникновении сигнала на покупку акций — покупаю, продав часть облигаций. Доли акций примерно равные. Управление портфелем занимает немного времени, нет больших просадок и психологической нагрузки, можно в любой момент практически без потерь вывести средства при необходимости. 
Среднемесячная доходность по 2023 году составила 2,4%:

После просадки счета, полученной в сентябре я усовершенствовал правило выхода из сделок. Это не сильно усложнило систему, уменьшив просадки.
Доходность за январь 2024 г. составила 6,9%
Пишу для тех кто ищет или разрабатывает свою систему торговли. Возможно, им мой опыт будет полезен.
Всем успехов в торгах!
Приветствуются только конструктивные комментарии.

( Читать дальше )

Год в плюсе, но сильно уступил индексу полной доходности MCFTR.
Первую половину года было не до акций, в итоге почти весь рост пропустил, увы.
В итоге за 2023 год всего +13,6%.
Подводя итоги трёх лет инвестирования (2021-2023г) можно зафиксировать следующие цифры:
Стартовая сумма: 240 тыс. руб.
Текущая сумма: 1.075 тыс. руб.
Внесено всего средств (с учётом стартовой суммы): 1.030 тыс. руб.
Расчёт годовой доходности (функция ЧИСТВНДОХ в excel): +1,7%.
Годовая доходность MCFTR за 2021-2023 годы: 4,9%.

Вывод прост. Научился откладывать, инвестировать не научился. Посмотрим как сложится в дальнейшем.

п.с. сильно подвело то, что в аккурат перед началом СВО довнёс 400к на ИИС и была большая позиция в Газпроме. Ну что уж теперь.

— Объём рынка высокодоходных облигаций составил 151,9 млрд руб. Всего в обращении находится 295 выпусков от 141 эмитента. Наибольшее влияние на увеличение объёма рынка оказало появление «падшего ангела» — Сегежа Групп.

— Высокодоходный сегмент продолжает во многом оставаться рынком трёх отраслей: строительства, микрофинансирования, лизинга.

— На первичном рынке эмитенты ВДО привлекли 56,5 млрд руб., размещение своих облигаций начали 95 эмитентов, инвесторам было предложено 142 новых выпуска. По итогам года можно с уверенностью говорить о закреплении крупных инвестиционных банков в высокодоходном сегменте, на них пришлось примерно 62% первичного рынка.

— С развитием рынка постепенно снижаются и комиссионные расходы эмитентов. Если в 2019 году рынок начинал со средних значений комиссии в 3% от объема размещения, то в 2024 году, видимо, стоимость размещений в среднем приблизится к 2%.

— Доходности бумаг, плавно снижающиеся первые 8 месяцев прошедшего года, по итогам года оказались выше январских значений. При этом рост доходностей облигаций не успевал за ростом доходности безрисковых ставок, если в начале года высокодоходные бумаги давали премию 8—11%, к концу года значение опустилось до 2—4,5%.

( Читать дальше )

Система BWS: статистика за 2023 год

Результаты системы BWS в 2023 году меня немного удивили. Я думал, что эта система второй год подряд оказалась самой прибыльной из моих торговых систем, но, как оказалось, система лучших бумаг года ее обогнала. Т.е. можно было не торговать вообще весь год, а просто купить в конце 2022 8 лучших бумаг года и получить даже чуть больше, чем прибыль по системе лучших бумаг недели! Бывает и так! Иногда лучше молчать, чем говорить, и не торговать, чем совершать сделки.

Ладно, это все лирика, давайте лучше перейдем к статистике. Итак, в таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS за 2023 год.

                        Таблица 1. Статистика системы BWS за 2023 год.

Замечания к приведенной статистике:

1. Главное, система BWS в очередной раз смогла обогнать индекс Мосбиржи. Моментум работает, кто бы сомневался!
2. Система лучших бумаг недели оказалась второй по прибыли среди моих торговых систем, уступив системе лучших бумаг года совсем немного (62.04% против 62.81%).

( Читать дальше )