SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikопционы
Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.
Хрупкость акций - самая высокая за всю историю
- 18 июля 2024, 13:42
- |
Один способ описать недавние движения в акциях технологических компаний (и Mag7 в частности) — это постоянный, неуклонный взлёт, вызванный коротким и гамма-сжатием, рекордным выкупом акций и FOMO среди розничных покупателей, гоняющихся за импульсом. Другой способ — перефразировать то, что команда деривативов BofA назвала в своей последней заметке о волатильности акций: беспрецедентная хрупкость. Как пишет Бенджамин Боулер из BofA, крупные технологические компании продолжают демонстрировать хрупкую ценовую динамику: на прошлой неделе положительные данные по поставкам от Tesla обеспечили им доходность ~25% за 3 дня, включая 10,2%-ное ралли за 1 день (в 4 раза больше его конечного реализованного объема за 1 мес.). Однако, поскольку движение на этом известном катализаторе было в два раза больше, чем стоимость стрэддла на прошлой неделе, опционы сильно недооценили риск хрупкости. Этот случай не единичный, и он стал лишь самым последним из ряда вон выходящим движением в крупномасштабных технологических компаниях: такие компании, как Apple, Oracle и Alphabet, недавно продемонстрировали почти самые экстремальные движения с поправкой на 1d vol за последние 5 лет.
( Читать дальше )
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
ЮАНЬ / ДОЛЛАР - кросс-курс на ВФ
- 17 июля 2024, 12:19
- |
Дисклеймер:
Мотивировано валютным межбанковским рынком, засекреченным ЦБ с недавних пор от санкционного влияния.
А также опытом парного трейдинга в период его популярности на нашем рынке.
Используя прозрачность текущего фандинга по ЮАНЮ и непрозрачность по ДОЛЛАРУ, можно построить эквивалентную ВЕЧНУЮ пару юань/доллар.
С учетом преобладающего фандинга и его размера.
В ретроспективе видим соответствующий график.
Имхо, это вполне рабочая стратегия.
Если кто-то уже торговал нечно подобное, поделитесь комментами.
Идея есть, остальное дело техники и возможной опционной обвязки, если отдача от разности курсов и фандинга покажется недостаточной.
PS — ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на юань внушают осторожный оптимизм и дают возможность дополнительного дохода.
Также важно корректно построить ЭКВИВАЛЕНТНУЮ по начальному номиналу пару.
Мотивировано валютным межбанковским рынком, засекреченным ЦБ с недавних пор от санкционного влияния.
А также опытом парного трейдинга в период его популярности на нашем рынке.
Используя прозрачность текущего фандинга по ЮАНЮ и непрозрачность по ДОЛЛАРУ, можно построить эквивалентную ВЕЧНУЮ пару юань/доллар.
С учетом преобладающего фандинга и его размера.
В ретроспективе видим соответствующий график.
Имхо, это вполне рабочая стратегия.
Если кто-то уже торговал нечно подобное, поделитесь комментами.
Идея есть, остальное дело техники и возможной опционной обвязки, если отдача от разности курсов и фандинга покажется недостаточной.
PS — ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на юань внушают осторожный оптимизм и дают возможность дополнительного дохода.
Также важно корректно построить ЭКВИВАЛЕНТНУЮ по начальному номиналу пару.
ОСОБЕННОСТИ национального ФАНДИНГА
- 16 июля 2024, 10:14
- |
Как известно, из 5 вечных фьючерсов в текущем режиме в квике (он-лайн фандинг) транслируется золото, индекс и ЮАНЬ.
По доллару и евро под конец дня появляется лишь итоговое значение фандинга со знаком + или -.
На вечерней сессии фандинг НЕ транслируется.
После вчерашнего заявления ЦБ о временном прекращении публикации информации об объемах сделок с иностранными валютами можно прогнозировать, что временное у нас это постоянное.
Поэтому адепты объемного анализа для определения направления движения валютных курсов остались по доллару и евро совсем без информации.
Вот такая сермяжная правда на сегодня.
Тем не менее, и на таком безрыбье, видя значение фандинга в онлайне или только его итоговое значение, можно КРАТКОСРОЧНО открываться в благоприятную сторону в течение дня или на 1-2 дня по тактике антифандинга.
Попробовал это протестировать по золоту — все получается.
А для ЮАНЯ и других валют лучше все-таки использовать фандинг в спрэдах с календарными фьючерсами или опционами.
PS — Если бы ТАТАРИН торговал на срочном рынке и увидел, как он у нас сегодня рассчитывается и транслируется, он бы успешно скальпировал им по своему алгоритму, о котором когда-то рассказал публично.
( Читать дальше )
По доллару и евро под конец дня появляется лишь итоговое значение фандинга со знаком + или -.
На вечерней сессии фандинг НЕ транслируется.
После вчерашнего заявления ЦБ о временном прекращении публикации информации об объемах сделок с иностранными валютами можно прогнозировать, что временное у нас это постоянное.
Поэтому адепты объемного анализа для определения направления движения валютных курсов остались по доллару и евро совсем без информации.
Вот такая сермяжная правда на сегодня.
Тем не менее, и на таком безрыбье, видя значение фандинга в онлайне или только его итоговое значение, можно КРАТКОСРОЧНО открываться в благоприятную сторону в течение дня или на 1-2 дня по тактике антифандинга.
Попробовал это протестировать по золоту — все получается.
А для ЮАНЯ и других валют лучше все-таки использовать фандинг в спрэдах с календарными фьючерсами или опционами.
PS — Если бы ТАТАРИН торговал на срочном рынке и увидел, как он у нас сегодня рассчитывается и транслируется, он бы успешно скальпировал им по своему алгоритму, о котором когда-то рассказал публично.
( Читать дальше )
Когда коррекция на рынке становится опасной
- 16 июля 2024, 06:32
- |
В этой статье речь пойдет не про технический анализ, а про психологию инвестора.
Простая математика говорит:
⁃ потери в 20%, компенсируются обратно 25% роста портфеля;
⁃ потери в 30%, компенсируются обратно ~43% роста портфеля;
⁃ потери в 50%, компенсируются обратно 100% роста портфеля;
⁃ потери в 75%, компенсируются обратно 300% роста портфеля (или никогда😂).
Помимо наблюдения за снижением портфеля еще могут посещать мысли о «потерянных процентах» на депозите с высокой ставкой (например, как сейчас 18% на полгода). Всегда в такое время найдется хороший знакомый, который будет советовать перестать играть в игры с акциями и не рискуя, получать гарантированный процент.
Что выбрать? -20% на акциях в моменте или переложиться в депозит и постепенно «отбить потери» и забыть про акции до лучших времен?
Многие выберут депозит, другие будут упорно сидеть и по возможности наращивать позиции в акциях. А можно ли вообще подготовиться к таким ситуациям?
Представим следующий пример: в начале года разделим деньги на три части: 1/3 разместим в акциях, 1/3 в депозитах/обдигациях, 1/3 в золоте.
( Читать дальше )
Сюрпризы ЦБ для начинающих и для опционщиков
- 12 июля 2024, 00:18
- |
- master1
🔵 Для начинающих инвесторов будут учитываться риски при торговле с плечом
Вводится новая категория клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом.
Кроме того, для всех категорий клиентов изменится порядок расчета нормативов покрытия риска — их действие распространится и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле.
( Читать дальше )
Вводится новая категория клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом.
Кроме того, для всех категорий клиентов изменится порядок расчета нормативов покрытия риска — их действие распространится и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле.
( Читать дальше )
16 июля 2024г на срочном рынке возобновляются торги фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции ПАО Банка ВТБ
- 11 июля 2024, 13:19
- |
16 июля 2024 года на срочном рынке возобновляются торги фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции ПАО Банка ВТБ.
Московская Биржа обращает внимание участников торгов и их клиентов на уменьшение лота.
Параметры фьючерсного контракта:
- Короткий код контракта VB
- Код базового актива VTBR (ISIN RU000A0JP5V6)
- Лот 100 акций
- Минимальный шаг цены 1 рубль
- Стоимость минимального шага цены 1 рубль.
Параметры премиального опциона:
- Код базового актива VTBR (ISIN RU000A0JP5V6)
- Лот контракта -10
- Минимальный шаг цены 0,01 руб.
- Стоимость минимального шага цены 0,1 руб.
Спецификации контрактов размещена на сайте Московской биржи. Инструменты фондового рынка — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
www.moex.com/n71114?nt=0
Московская биржа расширяет линейку опционов
- 10 июля 2024, 21:04
- |
С 10 июля 2023 года Московская биржа предоставляет трейдерам и инвесторам новые возможности для диверсификации портфелей и управления рисками. В список доступных инструментов добавляются опционы на акции восьми крупнейших российских компаний из различных секторов экономики, включая авиаперевозки (Аэрофлот), энергетику (ФСК — Россети, Мосэнерго), телекоммуникации (Ростелеком), металлургию (РУСАЛ, Норильский никель) и нефтегазовую отрасль (Сургутнефтегаз, Татнефть).
Опционы — это производные финансовые инструменты, которые дают право, но не обязательство, купить или продать базовый актив (в данном случае акции) по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Они позволяют инвесторам получать потенциальную прибыль от изменения цены акций без необходимости их непосредственной покупки, что может быть особенно привлекательно в условиях ограниченного капитала или высокой волатильности рынка.
Например, если инвестор ожидает роста цены акций Норильского никеля в ближайший месяц, он может купить колл-опцион на этот срок. Если прогноз оправдается, и цена акций вырастет выше страйк-цены опциона, инвестор сможет исполнить контракт с прибылью. При этом максимальный убыток ограничен величиной уплаченной премии.
( Читать дальше )
С 10 июля расширяется линейка производных инструментов
- 10 июля 2024, 15:14
- |
- moscow_exchange
Будут добавлены опционы на акции следующих компаний:
• Аэрофлот (AFLT)
• ФСК — Россети (FEES)
• Ростелеком (RTKM)
• РУСАЛ (RUAL)
• Норильский никель (GMKN)
• Мосэнерго (MSNG)
• Сургутнефтегаз (SNGSP)
• Татнефть (TATNP)
Новые инструменты расширят набор торговых стратегий и возможности хеджирования портфелей ценных бумаг инвесторов. Премиальные опционы позволяют получать доход от изменения цены акции без необходимости покупки самой бумаги.
Торги и расчёты по новым инструментам проводятся в рублях с недельными и месячными сроками исполнения.
Спецификации разместили на сайте.
• Аэрофлот (AFLT)
• ФСК — Россети (FEES)
• Ростелеком (RTKM)
• РУСАЛ (RUAL)
• Норильский никель (GMKN)
• Мосэнерго (MSNG)
• Сургутнефтегаз (SNGSP)
• Татнефть (TATNP)
Новые инструменты расширят набор торговых стратегий и возможности хеджирования портфелей ценных бумаг инвесторов. Премиальные опционы позволяют получать доход от изменения цены акции без необходимости покупки самой бумаги.
Торги и расчёты по новым инструментам проводятся в рублях с недельными и месячными сроками исполнения.
Спецификации разместили на сайте.
Хедж банковских акций редко когда был дешевле перед отчётами о прибыли
- 10 июля 2024, 14:24
- |
JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. в пятницу открывают сезон отчетности американских банков, и трейдеры относятся к этому довольно спокойно. Трио акций выросло более чем на 22% в этом году, однако рынок опционов не проявляет особой обеспокоенности тем, что ралли может споткнуться. Показатель расходов на хеджирование для акций JPMorgan и Wells Fargo колеблется около самого низкого уровня с 2021 года, в то время как хедж для Citigroup ниже среднего за год, согласно данным, собранным Bloomberg.
Крупнейшие банки США успешно прошли ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы, и многие из них увеличили выплаты акционерам, поскольку отрасль ожидает смягченную версию предложения о более строгих правилах капитала. Результаты Jefferies Financial Group Inc. в конце июня показали нарастание импульса для инвестиционного банкинга, добавив оптимизма в отношении восстановления после того, как высокие процентные ставки затормозили темпы заключения сделок. Для аналитика Morgan Stanley Бетси Грасек, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo являются предпочтительными именами среди банков с большой капитализацией в прибыли.
( Читать дальше )
Крупнейшие банки США успешно прошли ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы, и многие из них увеличили выплаты акционерам, поскольку отрасль ожидает смягченную версию предложения о более строгих правилах капитала. Результаты Jefferies Financial Group Inc. в конце июня показали нарастание импульса для инвестиционного банкинга, добавив оптимизма в отношении восстановления после того, как высокие процентные ставки затормозили темпы заключения сделок. Для аналитика Morgan Stanley Бетси Грасек, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo являются предпочтительными именами среди банков с большой капитализацией в прибыли.( Читать дальше )
🔔 Начинаем вебинар «Технологии и доход в маркетмейкинге премиальных опционов»
- 09 июля 2024, 15:45
- |
- moscow_exchange
Присоединяйтесь по ссылке.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс