А 40% годовых — это действительно очень мало в текущих условиях. Это касается не только трейдинга, а любого бизнеса. Ну никто вам не даст денег на достаточно рискованный бизнес под дисконтированную доходность 13% годовых после налогов (на самом деле гораздо меньше, я еще комис владельца страты не учел). На комоне разве что, где народ вообще деньги считать не умеет

variantolog, на условных 100к можно добиться (я добивался) положительного проскальзывания, то есть цены исполнения в среднем лучше теоретических. А вот на 10мио этот фокус уже не пройдет.

Все правильно, ликвидность-то конечная. На условном fRTS на 50 контрактах мы уже скользим в среднем 30 пунктов на круг, хоть убейся. О каких миллиардерах тут можно говорить, если мы 2 мульта не можем разместить нормально. Тут не до миллиардов, есть проблемы побанальней, как бы убогонькие 10 мультов разместить так, чтобы доходность из-за проскальзывания в минус не улетела. Понятно, что собеседник всю прибыль выводит, торговать-то он ей один хрен не сможет

Я, оказывается, пока тут своими делами занимался, он по 105020 (ну, проскользил, каэш, средняя 105054) снова залез, еще и юаня напродавал, посмотрим, чем день закончится
upd: а, нет, юань он зачем-то продал и почти снова обратно откупил

Да я и не переживаю, пришел, логи прочитал, ну высадили и высадили, в другой раз возьмет :)

Я вот потерял 800 пунктов, причем стоял-то правильно, а потом нас с роботом высадили и РТС улетел без меня :). Я как раз в гости к друзьям тут ездил, посидели, чай попили, мяса поели, вернулся — смотрю РТС в небо улетел, а у меня заблокированного баланса крохи в логах, открываю — точно, вышел, гад, с минусом и весь движняк пропустил. Орешника взял, Набиуллину взял, а сегодня окарался

В случае с тредстартером чатгпт просто занимался переводом с русского на питонский.

Самая ценная мысль тут — система, основанная на том, что «шма в дивергенции с хва, а прук пробил сигнальный уровень» — это безумие.

SW61, я не представляю, что вы понимаете под «классическим пониманием ТА» :).

А так числа, как говаривал цыпленок Затворник, правят миром, матстат и теорвер наше все, а прогнозы оставим цыганкам :)

Про то, что большинство называют «ТА», я писал много раз. Любой человек, имеющий аттестат о среднем образовании, должен понимать, что если мы из потока котировок берем 4 штуки раз в минуту / день / месяц/etc, а потом эти случайные цифры начинаем как-то складывать, делить, умножать и тп («набрасывать индикаторы») или рисовать из них график и проводить какие-то там линии — это не анализ, а какое то безумие

SW61, то, что вы написали — это парафраз второго абзаца моего сообщения :)

С многомерными интегралами и квантовыми флуктуациями явный перебор ага :)

А почему финам и мфд вдруг перестали быть полезными? Ну финам понятно, но мфд, хоть и задалбывает своим ddos-guard, но худо-бедно работает

ТА в широком смысле — это использование данных о торгах и только их. И, так как тредстартер верно заметил, что рынок подчиняется только закону спроса и предложения, ТА прекрасно работает, так как брокер / биржа предоставляет данные именно о спросе и предложении.

Другое дело, что то, что называют «теханализом» большинство участников — это паралимпиада по геометрии и ни с анализом, ни с техникой не имеет ничего общего

При просадке в 90% мы просто закрываем сообщения этого инвестора и больше никогда их не читаем. Потому что это уже очень близко к каноническому "+100% -> +100% -> +100% -> -100%". Даже шарпа не надо считать.

Ко мне брат приехал седня, пока встретились, то се, глянул в логи — вижу позу по РТС от 77710. Полез ниже — вижу текущую 81 с чем-то. Чо случилось хз, ладно, потом вспомнили, что ставка сегодня, говорю, глянь, неужели оставили? Оставили. К закрытию дотянули до 83 с копейками, то есть 5 фигур. Вот молодец Набиуллина! Мне столько даже орешник не принес.

Конечно, неприятны такие приходы — 40% за декабрь намекает, что будет возврат к среднему и он будет болезненным. Ну и хер с им. Рано или поздно мозгов хватит на дельта нейтральные стратегии, а пока так

Вообще, на мой взгляд, никакой «литературы для алготрейдинга» не существует в природе. Что-нибудь типа «Чарли Лебо, Давид Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков» — отличная вещь, если ее вдумчиво изучить, осознать, что все это полная хрень и не тратить на то, что там написано, свое время. А то у нас 99% «алготрейдинга» — это про «индикаторы», «перекупленности», «бычьи дивергенции» и прочий бред. Алготрейдинг — это про трейдинг и про алгоритмы. Вот и читать надо про алгоритмы, а про трейдинг читать нечего, никто вам ничего путнего не напишет.

Тут есть мощные ребята, но их мало, пишут они очень редко и по делу (поэтому читать их обычно очень больно).

Поэтому активно грызем базу (а это теорвер и матстат), алгоритмы, учимся программированию и ищем.

Совет лично от меня — изучайте ленту и стакан. «Графики» и «индикаторы» нужны исключительно для того, чтобы дать публике иллюзию возможности ручной торговли.

В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Том 1, 2
Маркос Лопес Де Прадо. Машинное обучение: алгоритмы для бизнеса

Забыли про ограничение по ликвидности. Про это всегда забывают. Одни рисуют таблички в экселе, где месячная доходность 20% (не будем углубляться в эти цифры, тут не о том) приводит их к вершинам списка форбс через пятилетку, другие, размахивая «первым образованием», рассуждают о невозможности такого исхода методом «от противного». И все они забывают про ограничение по ликвидности.

Ждем от автора доказательства «случайности рынка» методом построения гистограммы приращений пятиминутных (часовых, дневных, вековых) баров. Или, если автор чуть внимательней среднего, такого же бесполезного с практической точки зрения опровержения этого тезиса из-за «центрального выброса» и «жирных хвостов»

Вообще, количество псевдонаучной бессмысленной чуши, которую можно навернуть вокруг биржевой торговли, безбрежно. Хочешь, книги пиши. Хочешь, опровергай. Это только первые робкие шаги :)

Александр Силаев, да, действительно. Финам принимает ОФЗ (правда, с дисконтом в зависимости от бумаги и на счетах свыше 1мио) к обеспечению. В любом случае, даже такая система победит >80% счетов физиков на MOEX по доходности :)

Хорошо бы для честного расчета дисконтировать доходность на ключевую (безрисковую). Но тогда красота картинки резко тускнеет.