Признаюсь честно — я не люблю инвестировать.

Мне нужен драйв, динамика, активное управление, а потому — я спекулянт.

Тем не менее, два года назад я совершил сделку, которая на удивление оказалась удачной инвестицией, о которой сейчас расскажу. Рассказ может получиться долгим, но лишь для того, чтобы была понятна логика принятого решения.

Решение

Ребёнок завершал обучение в предуниверсарии и готовился к поступлению в ВУЗ, а мы с супругой размышляли об улучшении жилищных условий, чтобы переехать вдвоём поближе к центру с оставлением ребёнку собственной жилплощади.

Ранее, за 4-5 лет до событий мы уже промониторили массу предложений от застройщиков, побывали на объектах и в офисах продаж, однако, к сожалению, так и не приняли решение о покупке ввиду различных причин: неудачной локации ЖК, отсутствия адекватных планировок или неприемлемого ценового предложения (сейчас мы понимаем правдивость поговорки «Что не делается — всё к лучшему»).

Идея вновь возникла абсолютно спонтанно, поэтому, увидев рекламу посетить с экскурсией один из готовых объектов крупного девелопера, мы записались на удобную дату и поехали смотреть качество строительства современных квартир.

( Читать дальше )

Надеюсь всем читателям поста известна фраза: «Позволь прибыли расти. Режь убытки»?

Можно ли буквально использовать эту аксиому?

Итак, если с первой частью всё понятно: пока рынок/позиция/направление/ставка/цена (выбрать нужное) позволяет извлекать прибыль – держим строй, то по второй возникают вопросы:
• При каком убытке закрывать позицию?
• Закрывать убыточную позицию полностью или частично?
• Если позиция всё ещё прибыльна, но пик прибыли уже пройден – это можно расценивать как окончательный сигнал к выходу?

Предвосхищая возмущения скептиков по поводу «очевидных вещей», сразу оговорюсь: я знаю про риск-менеджмент, управление позицией, стоп-лосс и трейлинг-стоп, а также другие базовые принципы биржевой торговли.

При классической игре на бирже трейдер, когда вошёл в позицию, готов высиживать её до тех пор, пока цена не дойдёт до мифического тейка либо до вполне конкретного стопа:



( Читать дальше )

«Торговать необходимо по тренду...»

Эта сакраментальная фраза, особенно сказанная с глубокомысленным выражением лица или в качестве комментария с многоточием на конце, почти всегда становится завершающей даже в самых горячих спорах. С этим утверждением не спорит никто, едва ли среди трейдеров найдутся те, кто будет покупать на отвесно падающем рынке.

Логично, но как, чёрт возьми, определить текущее состояние тренда?

Мы все сильны на левой части графика

Я не скрываю, что у меня не всегда получается торговать по тренду, это происходит не потому, что нет навыков его определения, а в связи с отсутствием понимания дальнейшего развития рыночной ситуации в текущей точке.

Глядя на график слева от текущей цены, любой трейдер уверенно сделает разметку восходящего и падающего трендов. Конечно, вся история котировок ведь на виду.

Сейчас «профи» начнут козырять своими теоретическими знаниями про:

• восходящий тренд продолжается, если каждый последующий минимум цены выше предыдущего.
• нисходящий — при каждом последующем максимуме ниже предыдущего.

( Читать дальше )

Интересно, как зависит доходность спекуляций от частоты сделок при сокращении расстояния между ними?

Казалось бы, очевидный ответ — негативно, но личный опыт говорит, что не всегда...

Давайте попробуем разобраться.

 

Какие минусы высокой частоты сделок?

• Во-первых, брокерская комиссия. Брокер вне зависимости от типа ордеров, взимает комиссию за каждую операцию по инструменту (см. тарифы своего брокера), например, у моего брокера тариф за 1 операцию с фьючерсом на срочном рынке составляет 0,4 руб. (с учётом скидки 10% за сотрудничество — 0,36 руб.).

Таким образом, если войти в инструмент и выйти из него, брокер удержит не менее 0,72 руб., невзирая на доход по сделке, а значит безубыточная сделка возможна, если котировка изменится на количество шагов, равное эквиваленту суммы комиссии.

И если большинству популярных инструментов для этого потребуется пройти всего 1 пункт, то доля комиссии в стоимости этого пункта будет разительно отличаться:

( Читать дальше )

При торговле сеткой ордеров всегда присутствует риск набора максимальной позиции при интенсивном движении цены против трейдера.

Суть в том, что при торговле лимитными ордерами для того, чтобы войти в сделку необходимо некоторое движение цены против выбранного направления торговли, иными словами контртренд.

До тех пор, пока цена не вернётся на определенное количество пунктов назад (обычно задаётся в настройках робота), вход в сделку не произойдёт, а лимитный ордер будет постоянно «догонять» её:

( Читать дальше )

Рынок — это хаос!

Киньте камнем в того, кто скажет, что это не так и можно всё предугадать.

Мы не знаем, куда пойдёт цена, не знаем насколько далеко и как быстро, где конечная точка импульса и как скоро случится разворот. Мы можем лишь предполагать и считать вероятности...

Всё, на чём мы основываем своё субъективное мнение — это некий массив прошлых данных, насмотренность и «чуйка». В этом главный минус тех.анализа, т.к. прошлые данные не могут предсказать будущего, но раз уж другого инструментария у нас нет, то попробуем использовать их на благо скальпинга (один из способов спекуляций — за счёт множества сделок на колебаниях цены).

У любого трейдера возникают вопросы: насколько часто совершать сделки, где входить и выходить из позиции, на каком расстоянии от спрэда выставить ордер?

Давайте посчитаем!

Представим, что нам необходимо установить параметры для выставления ордеров роботом или для ручной торговли с помощью скальперского стакана QUIK.

Построим индикатор ATR с периодом 20 (20 рабочих дней = 20 баров) на примере дневного графика вечного фьючерса на юань/рубль (CNYRUBF):

( Читать дальше )

Всем привет!

Периодически буду показывать результаты работы алгоритма на различных инструментах, как в старые добрые времена.

Сколько времени прошло с момента публикации последнего поста? Года 2-2,5?

Не считал, но периодически заглядывал на сайт, наблюдая, как меняется аудитория, её интересы и общий уровень IQ.
Если бы можно было делать фотографии по мере изменения состояния «пациента», то мы смогли бы наблюдать редкие фазы ремиссии на фоне общего ухудшения здоровья.

К сожалению, должен констатировать, что настоящий трейдинг забыт, и даже те немногие — оставшиеся в живых мастодонты редко пишут статьи про него, портал лишь изобилует переписанными друг у друга новостями и слухами, бесполезными прогнозами и бесконечными анонсами IPO.

Постараюсь вновь разбавить эту бочку «никомуненужного» мёда ложкой «трейдингового» дёгтя.

Получится — отлично, нет — да и ладно...

Кстати, предвосхищая вопросы моих прежних подписчиков: канал, в котором несколько лет публиковались результаты торговли не заброшен, к нему просто потерян доступ.
Буду ли публиковать текущие результаты вновь — вопрос открытый.
Ранее написанные статьи можно найти на просторах сети, а новые будут продублированы.

( Читать дальше )

Биржевая торговля является одним из наиболее эффективных способов заработка на финансовых рынках. Одним из самых популярных инструментов для торговли является использование сетки ордеров. В этой статье мы рассмотрим, что такое сетка ордеров и как использовать ее для успешной биржевой торговли.

Что такое сетка ордеров?

Сетка ордеров — это техника торговли, которая позволяет распределить ордера на покупку и продажу по разным уровням цены. В сетке ордеров инвестор устанавливает ордера на покупку и продажу на разных уровнях цены, образуя таким образом сетку. Каждый ордер в сетке имеет разные уровни цены, поэтому они активируются только при достижении определенного уровня цены.

Как использовать сетку ордеров для биржевой торговли?

Использование сетки ордеров для биржевой торговли имеет множество преимуществ. Вот несколько способов, как вы можете использовать сетку ордеров для торговли на бирже:

1. Уменьшение риска

С помощью сетки ордеров вы можете уменьшить риск торговли, так как вы распределяете ордера на разных уровнях цены. Если цена начнет двигаться в неправильном направлении, то вы всегда сможете закрыть ордера на продажу и сократить убытки.

( Читать дальше )

t.me/RoboScalp