11 числа мне пришла в голову замечательная мысль, а не прикупит ли мне волы.
Ну, сказано-сделано. Начало можно прочитать тут:
smart-lab.ru/blog/64720.php

Хеджировал позиуию 20 лотами, собственно видеть можно на диаграмке, как время удержания позиции так и точки входа.


Краткие резултаты:
Естественно, тета свирепствует и последние несколько дней до сегодняшнего УД я набирал фьючи, теряя на распаде и падении импля.
Сегодня, конечно, если бы я потратил время на чтение новостного фона то хеджился бы шире, но скорее всего, поступил все же системно и с этой точки зрения, правильно, сохранив шаг 20 лотов.

( Читать дальше )

На российском рынке все идет по плану. Разворот состоялся, как по расписанию.
Позиций в ликвидных акциях нет, также  не рекомендуем сегодня делать покупки.
По RIU – работа от шорта на коррекциях.
 
SP500 у опасной черты. По всем рынкам активизировалось давление продавцов, играем только в шорт по евро, нефти, SP500.
Исключением является золото, которое пока не определилось со своим направлением движения, но и по нему объемы продаж превышают покупки.
Сегодня в брифинге мы даем очередной паттерн входа по SP500 на 10 рэндж барах по индикатору Woodies CCI.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев


( Читать дальше )

Биржевой канал от 18.07.2012
В гостях: Роман Усов, Оксана Шевченко

 

Имеено так просидев в 120ых путах июльских и наблюдая как тета меня хавает и жалкая попытка прикупив 135 пут получил что заслужил. 
Так что учитесь на чужих примерах, а не как я в омут с головой)) 
Буду отдыхать, отпуск продолжается, а в августе посмотрим)
Всем удачи и ещё раз подумайте перед тем как совершать сделку в опционах.

У вас есть такие?
У меня есть несколько «аксиом», с которыми я не согласен.

1. Никогда не двигайте стоп-лосс. ИМХО, это чушь. Стоп-лосс — это такой же ордер, как и другие — и значимость его ничуть не меньше, нежели входа в сделку. Говорят, что не столь важен вход в сделку, как важен выход. Возможно, но даже в этой интерпретации — стоп-лосс никогда не должен быть наобум. Что такое стоп-лосс? понятно, что это ограничитель убытков и так далее — но суть его гораздо важнее. Стоп-лосс — это уровень, где предусмотренный вами сценарий отменяется. Соответственно, и стоять он должен в строго определенном месте. Например, я торгую большие движения — но при этом вылавливаю такие входы, чтобы минимизировать стоп-лосс. Зачастую удается. Часто ставлю стоп-лосс таким образом, чтобы движение рынка против меня прошило его в самом зародыше — таким образом я получаю минимальный убыток и возможность заново войти в сделку, но уже по гораздо более выгодной цене. И это часто срабатывает — такие лосями я «горжусь». Очевидно, нельзя ставит стоп лосс там, где возможен разворот. А отсюда следует, что если вы правильно установили стоп и на довольно приличном расстоянии — спустя время картина изменится — если цена пошла против вас — и пересмотр стопа будет НЕОБХОДИМ. Я ставлю его исходя из одних соображений, но если, например, картинка на рынке изменилась — я заново вычисляю позицию для еще не снесенного стопа — и, возможно, эта новая позиция будет теперь немного дальше.

( Читать дальше )

В продолжении топика  Интервью Ларри Вильямса

Какие наиболее важные книги о трейдинге вы прочитали?

Моя самая любимая – “Цюрихские аксиомы” Макса Гюнтера (Zurich Axioms by Max Gunther). Я прочитал бОльшую часть книг о рынке и думаю, это лучшая книга для спекулянта. Каждая страница наполнена мудростью и очень хорошо написана. В ней рассказывается не о том, как заработать деньги, но об искусстве зарабатывания денег. Мне настолько нравится книга, что я даже пытаюсь приобрести на нее права.


Макс Гюнтер сформулировал основные принципы торговли в книге «Аксиомы биржевого спекулянта», названные Цюрихскими аксиомами:



( Читать дальше )

Во-первых, я обладаю способностью представить себе мир иным, нежели теперь, и поверить в возможность такого превращения. Мне нетрудно вообразить, что соевые бобы могут подорожать вдвое или что курс доллара может упасть до 100 иен. Во-вторых, я остаюсь трезвомыслящим и дисциплинированным под давлением.
Брюс Ковнер
“Биржевые маги”



Всем, привет!

Продолжаю свой обзор инструментов товарного рынка (коммодов).

1. Обзор по рынку кукурузы.
2. Обзор по рынку сахара.
3. Обзор по рынку хлопка.
4. Обзор по рынку соевых бобов.
5. Обзор по рынку пшеницы.
6. Обзор по рынку серебра.
7. Обзор по рынку меди.


Итак, следующие на очереди - соевые бобы:






   

( Читать дальше )

Большой объем коллов 136 — 37.2 кило, путов 134 — 36.9 кило.
http://www.optionmonster.com/quotes/?symbol=SPY&src=actiontracker&affiliateId=14&tab=index
Будет мощное движение, всем ветра в паруса! 

Часто вижу разные комментарии о том, что можно использовать стренглы или стреддлы. На самом деле, использовать их не имеет смысла. Все дело в том, что по такой позиции накапливается существенный риск по веге. После отчетности волатильность ведет себя непредсказуемо и соответственно мы проторговываем не только колебания базового актива, но и колебания IV.

Ровные календари этот риск минимизируют но не устраняют на 100%. Поэтому оптимально формировать нейтральную позицию по дельте и веге с использованием дельта-нейтрального пропорционального горизонтального спреда. 

AA не входила в список акций для торговли. Встроенная амплитуда была 3.9%, реальная составила на текущий момент 2.4%.


На картинке результат по трейду. Безусловно, он не отражает дополнительного дохода/убытков от греков 2-3 уровня, но в целом соответствует ожиданиям.

( Читать дальше )