Первое и самое важное: Налоговый кодекс дополнен новой статьей «Инвестиционные налоговые вычеты». Установлено три «новых» вида налоговых вычетов по НДФЛ.

Вы теперь вправе получить несколько инвестиционных вычетов:

1) Вычет в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (ценные бумаги должны находиться в собственности налогоплательщика более трех лет).

2) Вычет в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет;

3) Вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Важно помнить, что вы вправе выбрать только один из двух инвестиционных видов вычета:
– вычет по НДФЛ в сумме денежных средств, которые внесены на «новый» счет. Такой вычет можно получать каждый год.

( Читать дальше )

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )

Хотел бы поделиться некоторыми мыслями о том, куда собирается рынок.

Для начала прошу обратить внимание на соотношение позиций юриков к физикам:

 

Динамика набора шорта юриками положительная. Как этот факт интерпретировать однозначно не очень ясно пока на фоне мощного шортсквиза. 

Далее, смотрим интерес в опционах ближайшей серии:

( Читать дальше )

Сегодня день экспирации апрельских опционов, и меня посетило вдохновение поделиться одним из секретов, как зарабатывать в такие дни. Я дам лишь один из вариантов, так сказать наводку, а дальше вы уже сами можете додумать и посмотреть на истории как это бывает. В общем, если базовый актив стоит на страйке, но есть ожидание, что на этом уровне день вряд ли закончится, то можно смело покупать дешёвые путы и коллы, либо прям с ценой страйка, либо ближайших страйков. Например, сегодня утром, до 11 часов мск можно было купить 115000 коллов и путов на Ри по 70 пунктов. Сейчас пут стоит 4400, ну а колл соответственно 0. Прибыль даже считать страшно. :))
Я же утром был занят другим, поэтому открывал позиции уже в страйке 112500 в 16:50 мск. Потом просто дождался движения и закрыл со 100% прибылью. Купил 10 коллов по 430 и 10 путов по 280, потратив на это 5450 рублей, с учётом всех комиссий. А в 18:10 продал 10 коллов по 30, потом 5 путов 1240 ( это фактически фиксация безприбыльного тейка, если пойдут вдруг обратно и путы обнулятся) и 5 путов по 1730. Прибыль составила 5475 рублей. Вот так за 1 час 20 минут заработал чуть больше 100% на вложенную сумму в опционах Ри. Можно было и больше взять, но я для примера решил такую сделку показать. Скрины прилагаю. Так что ищите, да обрящете, грааль где-то рядом :)) Всем удачи!

( Читать дальше )

VOLFIX — Ошибки трейдера и советы начинающим 




Почему мы выбрали объемный анализ рынка и ведем разработки в этом направлении.




Приглашаем на открытый вебинар " Комбинирование технического и объемного анализа" 
12 марта(среда) начало в 20:00 - <<Регистрация>> (ссылка на анкету)  

«Если знания выгоднее продавать, чем применять — они бесполезны»

   Меня всегда удивляло: почему когда цена растёт, сразу начинают многие писать топики, про космос, ударный день… а если падает, то всёпрапала, ртс — 1000 (500) и армагеддон? Ну это было бы понятно, если бы на нашем рынке были устойчивые тренды. Но сейчас, когда мы 2 года болтаемся в глабальном боковике, и даже падение рубля не способно существенно двинуть нашу Ри..  Где тренды? На каких-нибудь 5-минутках? И что, на 5-минутках мы имеем шанс дойти куда-нибудь существенно, например на 1000 или 1800 ртс? Пффф… Ну может и правда, просто поза давит, эйфория от правильно угаданного направления туманит мозг… А может быть всё гораздо хуже. Наслушавшись на всяких платных курсах всяких гуру и гурчиков, люди просто не понимают, что у каждого локального рынка есть свои особенности, которые гораздо важнее общих правил и подходов. Как говорится, "дьявол самое важное кроется в деталях". И, применительно к нашему рынку, прибыль кроется как раз в этих деталях. Но большинство упорно продолжает пялиться в графики, искать всякие классические фигурки, уровни и показатели индикаторов. Ну удачи!))

Вот исходя из вышесказанного, мне порой приходится слышать примерно такой разговор:



То есть я не понимаю стенаний и нытья, что рынок наш уже не тот (не торт), что тут болото, что пора валить на западные площадки и всё такое…

( Читать дальше )

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

Продолжаю тему улучшения эквити. Допустим, что риск R=x, то takeprofit T=Z*x, где z={3,4,5}
Например, риск R=1%, то может быть T=3, T=4, T=5.  Так же допустим, что моя система устойчива, т.е. не будет такого момента, что она будет сливать даже без оптимизации.
График до модификаций:
 
 Вспоминая записи скальперов, где они рекомендуют после прибыльных сделок увеличивать капитал, а после убыточных- уменьшать,  рассмотрим несколько случаев:
1) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,1 (т.е. к=0,1)
Если текущая сделка –стоп, то x=x

( Читать дальше )