В прошлом посте была ссылка на лавку торговых систем birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/, и мне там попеняли, что мало информации. График обрезан, мало что про сами системы не сказано, и т.д. Ну, предполагается, что прилавок — место лаконичное. К нему подходят, чтобы уже купить, а про сам товар уже имеют некое представление. Например, вот отсюда https://t.me/ASilaev_store, сюда специально сложены описания. Но если надо отдельным постом — пожалуйста. Начнем с лота «Трендовушка-универсалка». Может даже, излишне подробно, но лучше сказать больше, чем меньше...    

     Сначала самое общее. Если пугает сложность, ничего сложного для понимания там нет. Если вы уже знаете, что такое торговый терминал, график, стакан и фьючерс — мои поздравления, все предварительные знания у вас есть. Все остальное содержится в обучающем мануале к системе, там десятки страниц, и он правда обучающий, он шире, чем просто описание алгоритма. Наполовину он про то, как системы вообще делать. 

( Читать дальше )

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода

( Читать дальше )

«спецы» в IT ВТБ-Открытия могли скриптом забрать все пабринги ушастиков со старого сервера и сунуть в новый сервер в ВТБ
но.. не захотели, поленились или не хватило ума, сложно сказать
поэтому в каментах вижу, что многострадальным пользователям приходиться прибегать  к неким танцам, 
при скачивании квика ВТБ и перенастройке его под себя, генерации новых ключей и загрузке их в апплет ВТБ

мой способ поможет  избежать суеты  и продолжить работу в старом, уже настроенном квике Открытия
актуально для тех, кто пользовался для авторизации ключами (как я)

Делай раз:

корректируем свой старый файл pubring.txk Открытия
меняя строчку: [АО ОТКРЫТИЕ БРОКЕР(Open)]
на: [Информационно-торговая система QUIK «BTB_24» (VTB24-Bank)]
и загружаем его в кабинет ВТБ в разделе Quik 

Пояснение: это просто имя секции хранящей в себе публичный ключ самого брокера, если не сменить эту шапку, то ЛК ВТБ будет отторгать пабринг Открытия как инородное тело, кодировка в этих файлах 866 (но как выяснилось она не так и важна, как сам правильный набор символов)

( Читать дальше )

Торговлю в Открытии остановил к промклирингу. Пусть в ВТБ переезжают лишь денежные средства.
На примере счета в Открытии можно подвести итоги года:

Получилось чуть больше, чем удвоиться за этот год.

Краткая легенда: торговля только фьючерсами, полная роботизация.
Руками были совершены лишь 4 сделки за год: покупались опционы, когда нервы «не выдерживали». Все покупки опционов были с отрицательным финрезом.

Торговля велась по следующим фьючерсам: RI, Si, Eu, BR, SR, GD, NG. CR, GZ, SV, MX, SF, NA, UC, LK, GK, VB, RN. Последние четыре фьючерса были отключены в середине года как недостаточно ликвидные. Торговля велась алгоритмами класса «тупаны». Средняя сделка порядка 1%. Среднее время в позиции > 3 дней.

Торговля полностью в режиме «по рынку».

На всех тикерах кроме SF и NA только трендовые алгоритмы.

Есть желание возродить чат АлгоИнвестинГ не в режиме курилки, а в режиме вместе считать и делиться. Если есть желающие поработать, добро пожаловать.

Год прошёл и хорошо. Было два минусовых месяца: сентябрь и декабрь.

( Читать дальше )

@Дмитрий Овчинников одним из комментариев последнего поста натолкнул меня на самоочевидную мысль, и я вспомнил анекдот.

Поймал мужик золотую рыбку. Та ему, естественно, предлагает ему загадать желание и отпустить её в синее море. Мужик сгоряча выпаливает: «Хочу, чтобы у меня всё было!» «Ладно, мужик, — удивлённо отвечает золотая рыбка. — У тебя всё было».

Из всех моих упражнений, которые я совершал на протяжении последних трёх лет, похоже, нет таких, которые не совершались до меня и уже описаны ранее. Надо было просто почитать форум от рождества его.

Каждый делал их, конечно, в силу своей сообразительности и способностей, и не все дошли до того, до чего дошёл я.

Но тусовочка алготрейдеров напомнила мне градиентный спуск в обучении нейронной сети: если параметры примерно подобраны правильно, результаты получаются примерно одинаковыми. Все достаточно умные люди приходят к одному и тому же, даже если и пути разные, а именно:

• граалей нет
• доходность не гарантирована

( Читать дальше )

Привет!

При запросе  выдает ошибку:


( Читать дальше )

Привет.

Это продолжение темы, которая была затронута в этом посте: Адаптивные алгоритмы торговли (smart-lab.ru)



Вводная часть
Мою мысль тогда не так поняли, как мне кажется, решив, что адаптивная торговая система в моём понимании — это система, которую нужно периодически выключать и подстраивать/оптимизировать, и запускать заново.
Я имел ввиду, однако, совсем не это.
Я имел ввиду, что система является самоподстраиваемой, изменяя свои настройки или логику прямо в ходе торговли.
Топорно это можно сделать элементарно, используя в качестве параметра торговой системы не константу, как обычно, а динамическое значение некого индикатора, так или иначе описывающего поведение цены или других рыночных данных. Это верное направление, но, если его реализовать, как описано, ничего хорошего не получится, поскольку влияние значения настроечного параметра на результат торговой системы практически всегда нелинейно, и поэтому между выходом индикатора и входом торговой системы со значением нужно будет произвести некоторые преобразования, а какие именно — это вопрос исследований для конкретного кейса.

( Читать дальше )

Тут товарищ написал и изчез. Может кто то так же делает?

ОФЗ 26238 затарил по 64%.Считаю в перспективе интереснее текущих вкладов.

Посмотрел динамику данных 17 летних ОФЗ в 22 году.

Лои были в феврале 22 года — 60% от номинала.

Хаи в августе 22 — 85 %

Купон 35,4 (7,1%) руб

Купил по 600 руб.

Продал по 850 руб+ 35 руб купон = 885 руб

Доходность около 48% за 6 месяцев.


В качестве альтернативы смотрим 4 летки -  Офз 26226

Лои 80%, Хаи 98%.
Купон 7,95% (39,64 руб).

Купил за 800 руб, продал за 980 руб + 39 руб купон=1019 руб.

Доходность около 28% за 6 месяцев.


Разница 20%, но риск по 17 леткам в 13 раз выше.

Доходность актуальна, только если товарищ закрыл позу на хаях. На текущий момент цена ОФЗ упала опять на лои рынка и доходность там только купон — 7,1% годовых.

Какие варианты действий, если будет вариант Турции с гипером и многолетней ставкой выше 20%?

Это в РФ фантастика, а как же 90 годы? 

Короче, я просто логику не понимаю, зачем брать такие длинные ОФЗ?

Может расчеты не верны? я юрист, а не математик. Вклады считаю на калькуляторе вкладов. Нормального калькулятора по ОФЗ нет.

( Читать дальше )

По-русски — бонды с плавающим купоном. Ставка таких облигаций следует за каким-то рыночным индикатором — обычно это ключевая ставка или ставка межбанковского кредитования (RUONIA). Есть также выпуски, привязанные к доходности 7-летних ОФЗ (КАМАЗ, Автодор, ГТЛК).

Зачем нужны флоатеры? Помогают защититься от прилета «черных лебедей», кризиса ликвидности в банковском секторе и резкого повышения ключевой ставки.

Как это работает? Когда рыночные ставки растут, облигации с фиксированным купоном проседают в цене. С флоатерами все иначе ― их цены, за счет привязки купона к рынку, колеблются возле своего номинала.

Подводные камни:

1️⃣У всех выпусков низкая ликвидность — т.е. имеется риск совершить сделку по неадекватной цене. Что делать? Использовать только лимитные заявки. И помнить о сути инструмента — его цена не должна «убегать» далеко от номинала.

2️⃣Флоатеры сильно различаются условиями расчета купона. Самую быструю отдачу приносят выпуски, ставка купона которых пересчитывается ежедневно. Неплох и вариант с расчетом средних значений ставки за купонный период.

( Читать дальше )

1. Часто разворачиваются горячие споры относительно того, что лучше на цикле повышения ставок — денежный рынок, рынок долга выраженный флоатерами, или старые добрые ОФЗ-ПК.

Не будем рассуждать на эту тему, а просто посмотрим графики:

1.1. Сравниваем поведение денежного рынка и ОФЗ-ПК (на примере 26207).

   

1.2. В этом графике сравним поведение денежного рынка и флоатеров:

  

( Читать дальше )