Избранное трейдера kuznechik

по

Торговый робот на LUA для QUIK.

    • 27 августа 2014, 10:34
    • |
    • XXM
  • Еще
Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:
  • OpenLong — вход в длинную позицию;
  • CloseLong — закрытие длинной позиции;
  • OpenShort — открытие короткой позиции;
  • CloseShort — закрытие короткой позиции;
  • StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
  • TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.
Lbot, LUA for QUIK
Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/




Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года.

ММВБ уже 10 дней подряд ставит новые локальные максимумы, достигая все новых и новых вершин практически безоткатно.

Я решил провести анализ на истории, какое количество сессий одна за другой ставили максимумы. Вот что получилось:
Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года.

Данные взяты с финама и обработаны в WealthLab. Период — с 2000года. Верхний ряд показывает сколько раз за историю было указанное число дней роста, нижний — число падений. Из этой таблицы видно что 10 дней роста были за указанный период всего 1 раз, а 11 — 3 раза. Больше 11 дней к ряду за весь этот промежуток небыло.

Теперь при каких обстоятельствах происходил подобный рост:

( Читать дальше )

Открою ещё один секретик на будущее.

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.

Выставление лимиток с переносом через вечерний клиринг для квика

Подобный пост уже встречал здесь, повторюсь для тех кто не в курсе.
Для квика. Меню-настройки-основные-торговля-заявки-формы ввода-ставим галочку на стандартные формы ввода
и наше окно формы ввода будет таким
Выставление лимиток с переносом через вечерний клиринг для квика 

в поле дата экспирации выбираем нужную дату, и ставим галочку «переносить заявки»

( Читать дальше )

Как реально устраиваются на работу в инвестиционные компании

Кадры решают все или как реально устраиваются на работу в инвестиционные компании
 

FAQ по системе Романа Андреева

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Весь Гном в одном месте.

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

    • 11 июля 2014, 15:57
    • |
    • Dushin
  • Еще
ВЭБ не хочет спасать Мечел в предлагаемых ему обстоятельствах. Что греха таить. Первая схема, по которой ВЭБ должен был выкупить у Мечела конвертируемые облигации на сумму 180 млрд руб., «передавала» все риски по металлургической компании именно Внешэкономбанку. Банки-кредиторы (Сбербанк, ВТБ), конечно, великодушно соглашались приобрести облигации самого ВЭБА на ту же сумму 180 млрд.руб. Но по этим облигациям ВЭБ отвечал бы вне зависимости от состояния дел многострадального Мечела. И почему-то эту «внешэкономическую» схему в наших СМИ охарактеризовали как то, что Центробанк РФ отважно профинансирует спасение Мечела! Разумеется, облигации же ВЭБа, выпущенные для покрытия покупки бумаг компании Зюзина, банки-кредиторы заложили бы у ЦБ и возвратили бы себе свою ликвидность. Но суть от такого реверса не меняется. В случае чего нехорошего с Мечелом, крайним бы выступал ВЭБ, он же, родной, приобрел облигации компании. Банки-кредиторы все претензии обращали бы на ВЭБ, а не на Мечел. 

( Читать дальше )

Действуй как Кукл. АнтиМаржинКолл.


 Как не поймать маржин-колл?
Ответ прост! Не брать слишком большое плечо.

Тем более, против своей воли ;)
 
Рассмотрим ситуацию-мечту любого начинающего ОПционщика: Твой купленный ОП «удесятеряется»!
Круто? Несомненно!
 Действуй как Кукл. АнтиМаржинКолл.
 
А если чуть подробнее?
Пришёл Ты на Рынок со своими заветными десятью тысячами.
«О! Опционы! Озолочусь!»
Даже почитал умные тексты про то, что ГО должно быть не больше половины счёта. И решил купить чего-нибудь «подальше=подешевле, но не очень далеко...» И пал выбор на коллы на индекс по семьсот пунктов.
«Да! Дайте десять!»
Профиль позиции отрисовывает заоблачные высоты вправо, половина счёта — соблюдена, можно месяц ничего не делать — экспирация нас рассудит!
 
Проходит некоторое время, и — о, чудо — индекс подрастает, а с ним и твои коллы! 
Щастье!!!


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн