Избранное трейдера waldhaber

по

Почему бедные становятся еще беднее, а богатые богаче?

Всё очень просто:

1. бедным не хватает денег на потребление, они тратят больше, чем сберегают, залезают в кредиты — становятся еще беднее. Богатые регулярно зарабатывают больше, чем тратят, поэтому сберегают и богатеют.

2. бедные на бирже беднеют, а богатые богатеют. Но уже по другой причине. Бедные хотят быстро разбогатеть, поэтому торгуют часто, берут кредитные плечи. Богатым зачем торговать часто? Денег и так хватает. И уж тем более плечи брать незачем. Богатые дают плечи, а не берут

-----------------------------------------------------------------------------------------
Немного теории.

Средний результат вашей сделки AT=AP*PP-AL*LP-TC
это называется мат.ожидание.

AP-средний профит в сделке
AL-средний лосс в сделке
PP-вероятность средней профитной
LP-вероятность средней убыточной
TC-торговые издержки (комисс, спред, проскальз-е)

Ваш суммарный профит или убыток от торговли будет равен = AT*N, где N — число совершенных сделок.

Частая торговля приводит к снижению AP, но возникает иллюзия роста PP, которая тем не менее не приводит к росту AT.
Снижение AP приводит к тому, что издержки (TC) начинают более существенно негативно влиять на AT (это следует из формулы).
Когда вы берете очень большие плечи, вы увеличиваете TC.
Растут проскальзывания, растет стоимость переноса позиции overnight.

Элементарная математика объясняет слив торгующих часто и с плечами. Чем чаще вы торгуете и чем больше плечи — тем больше вы превращаете свое присутствие на бирже в казино.

Богатые инвесторы делают совершенно обратное:
1. Не торгуют часто, не кормят брокера.
2. Получают плюс за перенос overnight, т.к. его отдает эмитент ценной бумаги (купон если это облигация или дивиденд если акция)

------------------------------------------------
Почему тогда HFT зарабатывают?
1. Они могут использовать льготы по комиссии (льготы по TC)
2. Они не берут рыночный риск, а действуют наверняка (чрезвычайно высокая  PP)

Все тоже самое, но более подробно в моей книге Механизм Трейдинга

Эксперимент-2019. Первый день на FORTS.

Начало ТУТ.

Сегодня состоялось «взятие Бастилии» -  первый день на срочном рынке.
Вернее, оно должно было состояться, но «Бастилия» устояла. А вот я понесла убытки (как неожиданно :) )
Открыла 3 сделки:
Эксперимент-2019. Первый день на FORTS.
4-ая сделка — это закрытие по стоп-лоссу (как там говорится, лося словила? :)) )
Собственно, по ней и получился убыток 500р.

На фондовой секции пока всё нормально. Там чувствую себя комфортнее и увереннее, нежели на срочном рынке. 
На срочном рынке ощУщеНиепОлНого хАОса. Графики как нестриженные лошади в свободном выгуле.
Не могу даже удобный тайм-фрейм для себя подобрать ;( Что уж там говорить про торговую стратегию… Но я помню как это важно: система, стратегия…

( Читать дальше )

Отличие начинающего трейдера от опытного!

Немного юмора со смыслом, трехминутное видео о новичках и опытных трейдерах, наверное 95% трейдеров проходят стадию 1 и переходят в стадию 2


( Читать дальше )

Удивительная история успеха

    • 29 января 2019, 12:19
    • |
    • T-800
      Smart-lab премиум
  • Еще
Значит история такая....
Неделю назад появилась тут юная особа под ником Бусинка.
Хочу мол посмотреть на «вашу биржу», не понравится — уйду от вас.
Папа дал 1.5 ляма, 200 тыщ сразу спустила на «нужности девичьи», 1.3 положила на ФОРТС, чтобы удивить папу своими способностями.

Сердобольные смартлабовцы принялись увещевать, мол одумайся деточка,
попробуй демо счет, или сократи депо раз в 10, не расстраивай папу.
Но Бусинка упорно твердит мол поторгую недельку-другую, месяц на «вашей бирже»
и определюсь. И тут происходит чудо! Каждый день идет торговля в плюс,
за неделю депо вырастает с 1.3 до 1.5 млн., ночные клубы, брызги шампанского.

При этом в каждом посте идет пиар сигналов одного трейдера, по которым торгует Бусинка.
В каждом посте имя трейдера педантично вносится в теги, наряду с «торговая система», «стратегия» и прочими словами,
в то время как слова «папа», «нужности девичьи» отсутствуют. Фото Бусинки нет, тема сисек не раскрыта.

Уж не маркидонит ли под этим ником тот самый трейдер, торгующий сигналами?)

Москва vs Мухосранск, часть вторая, оптимистическая

В Москву ехать надо. В Москве вся сила. © Брат

Да-да, все в Москву лезут, будто она резиновая. © Москва слезам не верит

Москва vs Мухосранск, часть вторая, оптимистическая

В первой части нашего расследования мы выяснили, что разница в цене недвижимости между Москвой и региональными столицами составляет 3-4 раза, что примерно на среднемировом уровне. И особых предпосылок ожидать, что этот лаг уменьшится или вырастет, у нас нет.

Сегодня попробуем разобраться, насколько выгоден доход от аренды подобных вложений в недвижимость.

Напомню, что исходные данные брались с numbeo.com по экономическим столицам государств, и трём мухосранскам (региональным центрам), которые мы усреднили в один условный город. Города, выбивающиеся из понятия мухосранска – вторые столицы, центры туризма в расчёт мы не брали.



( Читать дальше )

Реалити-шоу на Смарт-лабе(пост 2)

Второй пост обучающего марафона(первый - https://smart-lab.ru/blog/518521.php)
Я определился с выбором участников для моего марафона! Их четверо! Кратко расскажу кого выбрал и почему.
Первым и важным критерием был временной отрезок для проведения вебинаров, поскольку с 11 и до 19 я стараюсь сильно не отвлекаться от трейдинга, нужны были люди, готовые посещать вебинары утром в 8 или 9 утра по МСК.
Второй критерий — опыт, хотелось выбрать людей, которые обладают некой неплохой базой, но просто блуждают вокруг да около и не могут найти свою торговлю, не менее важно чтобы человек был уже понюхавший порох торговли, полных новичков не обучаю никогда, им нужно еще немного походить по граблям, а уже потом из них можно сделать трейдеров.
Третий критерий — это желание и доверие, его легко определил по нескольким вопросам, на которые некоторые отвечали неохотно, с недоверием и опаской. Могу провести аналогию с лечением заболеваний, доверие и открытость пациента всегда улучшает лечение(эффект плацебо в том числе), тоже самое с торговлей, когда я вижу огонь в глазах у людей и это огонь не денежный, а огонь желания обучаться, я всегда с охотой обучаю таких людей и у них все намного больше получается.

( Читать дальше )

А ведь мог стать гениальным трейдером...

Все обычно пишут о Баффете и Соросе. А вот был такой хлопчик — Жак Фреско. Прожил 101 год (ушёл в мае 2017).
Вкратце о нём:
Жак Фреско — американский производственный инженер, промышленный дизайнер и футуролог. Директор и основатель организации «Проект Венера». Основными темами его исследований стали: холистичный дизайн, пассивный дом, города с устойчивым развитием, ресурсо-ориентированная экономика, всеобщая автоматизация, кибернетические технологии, роль науки в обществе. 

Спорные идеи, конечно, у товарища, но вот отчего-то уверен, что в трейдинге он бы преуспел.
Несколько его цитат:
Самые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня: «Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели». Я ответил: «Раз вы такой богатый, что же вы не поумнели?
Психология в трейдинге
Людям очень трудно научиться говорить «я не знаю».
Прямо про трейдинг
В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания.
А тут про нашедших Грааль?

( Читать дальше )

Возможно, эта важная информация сэкономит кому-то жизнь. Это важно знать!

Здоровье — моя ценность №1. Здоровье поважнее денег, трейдинга и инвестиций. Надеюсь вы это понимаете и разделяете. Хочу рассказать, с какими профессиональными проблемами могут столкнуться трейдеры.

Реально, я пишу, потому что думаю, что мой рассказ может кому-то жизнь продлит.

Значит есть такая тема — шейный остеохондроз. Сначала не заметен. Потом летят годы, десятилетия. У кого-то просто болит голова, у кого-то бах и ишемическая атака, у кого-то инсультик, ну и для начала человек инвалид, ну а потом труп.

  1. Мой отец умер в 39 лет от чего-то такого. Никогда не занимался спортом.

  2. Знаю трейдера у которого инсульт случился примерно в 32.

  3. Мой научный руководитель пережил инсульт где-то лет в 45. Стал малоподвижен. Второй инсульт его добил. Я тогда много думал — почему его накрыло?

Какова механика этих историй? Я могу ошибаться, мой взгляд очень дилетантский. Поэтому очень приближенно:
(p.s. описан один из сценариев приводящий к инсульту, это не значит что описана основная причина инсульта, которая как правила состоит в заболеваниях сосудов и формировании тромбов)

  1. стресс создает статическое напряжение в мышцах шеи.

  2. мышцы каменеют и перестают работать, нарушается кровообращение.

  3. из-за этого повреждаются межпозвоночные хрящевые ткани (остеохондроз)
  4. голова со временем как будто вжимается в шею

  5. при этом мышцы перестают поддерживать позвонок

  6. позвонок начинает гулять, идет защемление нервов, нерв воспаляется, возникает боль, что не повернуть головой

  7. есть большой риск смещения позвонка во сне, т.к. мышцы во сне вообще перестают поддерживать позвонки, и они гуляют еще больше.

  8. а во время сна голова тянет в одну сторону, тело — в другую, нагрузка возрастает

  9. если позвонок не дай бог смещается, он может пережать позвоночную артерию, давлешка растет, в мозг не поступает кислород, и все, пиндец.

Возможно, эта важная информация сэкономит кому-то жизнь. Это важно знать!

Так, мою бабушку второй инсульт накрыл как раз тогда, когда она встала с кровати среди бела дня. Фух, у нее большое кровоизлияние в мозгу, но она жива, ей 80 и она даже нормально соображает!

Так вот, что надо делать, чтобы этого не произошло?

(опять таки, пока неполный и дилетантский взгляд)

  1. вы в зоне риска если вы

    1. испытываете стресс — перестаньте торговать

    2. у вас сидячая работа — работайте стоя, либо делайте перерывы))

  2. делайте зарядку для шеи (есть специальная лайтовая гимнастика)

  3. регулярно ходите в бассейн и плавайте кролем

  4. регулярно делайте массаж шеи, особенно перед сном

  5. выберите правильную подушку!
  1. обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Если вам >30 лет, можете сделать МРТшку, чтобы оценить, насколько все запущено.

Если вам есть что сказать по этому поводу, дополняйте мой дилетантский взгляд на вопрос в комментариях.

p.s. лично у меня на данный момент во сне немеют нижние пальцы правой руки. Это означает что у меня во сне происходит сдавливание позвонком корешкового нерва.


Опционы в Штатах. Промежуточные впечатления

Спустя небольшое время после начала торговли имею поделиться рядом впечатлений.

Торговля пошла вроде где-то с декабря, но там был большой промежуток. Вернулся к работе после НГ. Нахожусь пока в нулях, что считаю неплохо для начала. Случалось, не забирал прибыль в связи с неверным желанием «посидеть еще», хотя цель достигнута. Где-то загулял и забыл про экспиру. Нехорошо, но все мы люди.

Что же в целом имею сказать? Первые мысли о тысячах инструментов, с которыми можно поработать, не оправдались. Да, если торговать исключительно БА, то вопросов нет, все так и есть. Но ликвидных опционов с минимальным спредом (на акции) на самом деле не так уж и много. Да, на порядок больше, чем на мамбе, но и не тысячи, как я и расчитывал. Но, наверное, это в какой-то мере плюс. Ибо поиск чего-то интересного для входа — это тяжелая задача. Столько всего… войдешь в одно, оно болтается уныло. А рядом другой делает вот так:

Опционы в Штатах. Промежуточные впечатления

( Читать дальше )

#1 Топ постов недели: список полезных сайтоы

Привет всем! Посмотрим, что полезного-хорошего вы накатали за неделю?

Топ-полезности пост: Список полезных сайтов для инвестора и аналитика набрал ★244
Он же набрал максимальное число репостов и лайков в нашей вк-группе.

Топ-просмотров и топ-плюсов пост: Немного о венесуэле от человека который там жил  ⊙8193 +560

Автору топ-поста ФИНДИР предлагаю вручить смартлаб-толстовку!
толстовка смартлаб
Вот вам еще несколько полезных вещей недели:

Новые требования от налоговой для владельцев зарубежных счетов

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

Книга, которая научит торговать грамотно  

Дивидендная стратегия на 2019 год: Россия – щедрая душа 

Спасибо всем, кто интересно пишет и тем кто нас читает!

UPDONW
Новый дизайн