Постов с тегом " опционы": 10702

опционы


Мосбиржа сегодня

Набрал путы против сбера при БА 263.50 если это шортсквиз, то сегодня же укатимся назад, если нет продам по цене покупки.
У меня день отличный, а вы что вы сегодня делаете?
Обсуждаем.

Рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) восстанавливается постепенно, активнее всего – процентные деривативы — Банк России опубликовал обзор "Рынок ПФИ-2024"

Рынок производных финансовых инструментов начал восстанавливаться в 2023 году, однако в условиях ограниченного доступа на внешние рынки и сложностей с расчетами это происходит постепенно.

Наиболее активно развивается сегмент процентных деривативов — во многом благодаря операциям крупных банков, а также росту кредитования по плавающим ставкам.

Операции с некоторыми видами товарных базовых активов так и не восстановились либо остаются на минимальных уровнях. В качестве базовых активов товарных ПФИ используются преимущественно драгоценные металлы.

Сделки с другими видами ПФИ носят нерегулярный, часто разовый характер.

Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Рынок производных финансовых инструментов».


Как проверить, выгодный ли у вас тариф на FORTS?

    • 10 октября 2024, 12:34
    • |
    • Stanis
  • Еще
Очень просто — купите/продайте, например, опцион с премией 1 рубль по тейкерской заявке.

В таблице сделок ( в самом низу) видим, что комиссия биржи ( комиссия ТС) равна 0,05 руб.

Добавим к ней комиссию брокера — 0.24 руб. у ВТБ, 0.40 руб у ПСБ и 0.10  руб. у Твой Брокер.

Значит, по максимальному тарифу у ПСБ ( 0,40+0,05=0.45 руб. покупка и  0.45 продажа)  на  скальперской  сделке у нас  останется
1,00-0,45-0,45=0,10 руб. относительно величины премии.

У других брокеров  соответственно остаток будет 0,42 и 0,70 руб.

Вот такой вот занимательный и полезный лайфхак.

ВЫВОД — в принципе все тарифы этих брокеров  оптимальные.

Но согласитесь, есть большая разница платить брокеру за 100...1000 контрактов  42 и 420 рублей или  10 и 100 рублей.

Копейка рубль бережет!


Как проверить, выгодный ли у вас тариф на FORTS?

Курс Si на декабрь по "улыбке"

    • 08 октября 2024, 13:11
    • |
    • Stanis
  • Еще
Финал текущего года становится ближе.
Волатильность, или точнее параметр IV, прогнозирует LONG.
Фьючерс на 12.2025 тоже держится в контанго — F100000+  относительно  текущего БА.
Любые совпадения с ИИР возможны и неслучайны.

Курс Si  на  декабрь по "улыбке"

Центральный страйк до экспирации?

Вот вам всем хорошо знакомая классическая конструкция Стрэнгл, много раз хваленная на всяких вводных курсах)) Так ли она хороша? Вот купили мы ЦС по сишки с экспироой  19 декабря, и решили ее держать до экспиры, ну она же в обе стороны работает, туда пойдет, нальет, сюда пойдет нальет. Вот рисуночек, все что что в пределах красных линий — наш убыток, красная линия это БУ ( ну тут ничего не обычного) просто если на это посмотреть под таким углом — сразу понятно, что хорошо налить нам могут только в самом начале, если вола внезапно улетит, а улетит она только если БА — с перепугу шарахнет, туда или сюда.(тут вот один  хер с горы хотел клллов на нефть купить, а евреи его кинули, взяли и не шарахнули по Ирану)
Мое мнение — ЦС такие констркции если и брать, то держать не больше недели, а иначе эта зона убытка стремительно будет расширяться и вылезти из нее с каждым днем будет труднее.

Центральный страйк до экспирации?
тоже самое почти но с покупкой коллов на ЦС 


( Читать дальше )

Опционы на акции от А до Я

    • 07 октября 2024, 10:16
    • |
    • Stanis
  • Еще
Скоро будет 2 года с момента появления ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов.
Невзирая на все препоны и предубеждения, ограничения со стороны брокеров это направление динамично развивается
Количественно и качественно.
Особенно опционы на АКЦИИ, на которых, в отличие от привычных маржируемых опционов на фондовые фьючерсы, появились ММ.

Ликвидности на 5-6 голубых фишках стало  побольше, и сделки идут каждый день.
На остальных акциях активность тоже есть.
Это видно по открытым позициям (ОИ) на Самолет, МТС, Татнефть, Озон и т.д.

Всего на премиальниках уже около 40 эмитентов, и их число растет.
Есть своя специфика в этих опционах европейского типа -  фиксированная дата экспирации, лотность, доступность или недоступность у брокеров.
На сайте биржи презентации и вся необходимая информация есть.

Возможности для  арбитража, спрэдинга  и хеджинга стали шире — как со спотом, так и с фьючерсами и маржируемыми опционами.

Данный пост  не реклама и не агитация.
Это просто информация о том, как можно интегрировать спот с FORTS и получить конкурентное преимущество. 

( Читать дальше )

Куплю коллов.

    • 06 октября 2024, 13:42
    • |
    • risk8
  • Еще
Поговаривают, что евреи таки ударят по иранской ядерной программе(объектам).
Они долго искали повод, что бы таки влупить. И вот.
Иран типа чего-то там перекроит и цены на жижу взлетят.

Пожалуй куплю с утра коллов в бренде. А вдруг в моменте ракета улетит за 100(сто)

п.с. не является рекомендацией. 

Опционы, так ли все радужно.

Вот тут захотел подискутировать со Stanisом, жалко куджа то пропал Карлсончик, наверно сделал свои ИКСы и свалил в теплые страны)) А то Станис всех тут заманивает в премиалку.

Мое мнение – опционы это лудаманеия для умных (в большинстве случаев это именно лудомания). По аналогии казино – глупые идуи в рулетку, умеые инрают в Блэк Джек.

С тех пор как появилась модель Блэка –Шоулза мы пришли к безрисковому хеджированию.

 Мы или продаем – тогда вероятность в нашу пользу, но риск профит против нас,

Или покупаем – вероятность против нас, зато риск профит за.

Картинки ниже –ну, да тут все простые стратегии, и то не все – но та все то же самое.

Продаем – края, очень большая вероятность за нас чем дальше край тем больше, но… прибыль так же меньше и да, таки можно получить 99% профитных сделок, но одна вынесет вас к черту.

Покупаем спред на центральном страйке – у вас 50 на 50, был тут одни Антон Антонов, все хвастался как он собирает спред на центральном страйке – товарищу пытались обьяснить, что он просто угадал по тренду, купил бы колов – получил бы больше.



( Читать дальше )

GAZPF и SBERF в единстве противоположностей

    • 03 октября 2024, 10:24
    • |
    • Stanis
  • Еще

Два флагманских «вечных» фьючерса теперь доступны и для динамичного парного трейдинга.

Для линейных трейдеров это отличный тандем.

А кто доверяет алготрейдингу и ИИ может сверять свои стратегии и с фрактальным барометром.

mfd.ru/marketdata/barometer/

Всем удачи! 




GAZPF и SBERF в единстве противоположностей




Что такое NetOptionValue (NOV) ?

    • 30 сентября 2024, 16:29
    • |
    • Stanis
  • Еще

Век живи — век учись.

Пословица абсолютно права, так как все течет и изменяется как в жизни, так и на рынке.

Изучая особенности ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов  и брокерские отчеты по ним, увидел незнакомый термин.

«NetOptionValue (NOV) — это сумма произведений теоретических цен опционов, рассчитанных по итогам текущей клиринговой сессии, и объемов соответствующих позиций с учётом знака.

Опционы на акции используются в качестве обеспечения по портфелю.

Величина NetOptionValue влияет на объём свободных средств (FreeMoney) и дисконтируется за счёт требований к гарантийному обеспечению.»

( определение на сайте биржи в разделе по премиальным опционам).

Вроде бы все понятно, но смутила  выделенная фраза про обеспечение портфеля в виде самих опционов.

Что это означает?
Как вы понимаете в данном контексте  «обеспечение»?


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн