Трейдинг

Глава 1 — Самоубийство — Последний крах

Глава 2 — Начало — Бесперспективное детство

Глава 3 — Первая сделка — Paine Webber в Бостоне

1891–1894

 

Джесси Ливермору было всего 14 лет, но выглядел и вёл он себя как минимум на двадцать. Все давалось ему с невероятной легкостью и естественностью. Едва телега тронулась с места, как он велел кучеру забыть адрес, который дала ему мать, и вместо этого отвезти его в отделение Paine Webber на Милк-стрит, бостонскую брокерскую контору. «Но я обещал твоей матери!» — возразил возница. Однако Ливермор ответил таким убедительным улыбкой, что тот без лишних слов выполнил его просьбу. 

Годы изучения финансовых страниц старых газет подсказали Джесси, что именно в отделении на Милк-стрит его примут наиболее благосклонно и, возможно, даже предложат работу. К тому же оно было ближе всего к месту, где он собирался поселиться. 

Когда в июле 1891 года Ливермор ступил на бостонскую мостовую, при нем был только костюм, дорожная сумка с немногими пожитками, пять долларов и неиссякаемый запас самоуверенности. Он точно знал, чего хочет: работы в Paine Webber — любой, какую только сможет там найти. Нетерпение переполняло его, и телега еще не остановилась, как он уже спрыгнул на землю, схватил сумку и поблагодарил кучера за комфортную поездку. 

( Читать дальше )

На эту тему есть замечательная история:

Одна богатая дама отправилась в Монте-Карло. Придя в игорный зал, она поставила крупную сумму на число 27 и выиграла. Не снимая выигрыша, она вторично поставила на 27. Хотя вероятность второго выигрыша была минимальной, она снова выиграла. И тогда она в третий раз поставила весь выигрыш на 27. Все завсегдатаи рулетки сгрудились возле необычайного игрока. Владелец заведения стоял тут же, бледный и с трясущимися руками. Третий выигрыш таинственной дамы мог его разорить. И она выиграла в третий раз.

Дама прекратила игру. Слуги были посланы, чтобы купить чемоданы и мешки. В них ссыпали золото и уложили банкноты, и дама собралась уезжать. Но тут ее обступила толпа игроков и стала умолять открыть свой секрет игры. Дама ответила: «У меня нет никаких секретов!».

— Но почему же вы ставили три раза на 27?

— А я немного суеверный человек. Когда я приехала в Ниццу и получила ключ от седьмого номера, я обрадовалась, так как верю, что семь — счастливое число. Отправляясь в Монте-Карло, я оказалась в карете тоже под номером семь, и это меня сильно взволновало. Когда же я пошла в гостиницу в Монте-Карло и мне снова вручили ключ от седьмого номера, я поняла, что это рука судьбы. Я быстро помножила 7 на 3 — получила 27 и потому играла на это число.

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!

У меня «УНИКАЛЬНЫЙ» подход к инвестиционным идеям ( не подписан на платные ресурсы ).  Хватило десяти секунд, на принятие решения и всего лишь, взглянуть на две красочные картинки.

Первая, увидел и почесал затылок.


Вторая, увидел и принял решения.


( Читать дальше )

На обвал «широкого индекса». Да, представляете, инвестировать можно  даже в шорт. Только тссссс, это секрет-говорю ему я.  

Когда в 2016, индекс развернулся на Трампе, на отметке, как сейчас помню 2025, то он за 8 лет даже и не пытался протестить её. 

А я, тогда в 2016, в ноябре, говорил: надо инвестировать  в «широкий индекс». Так что мотайте на ус,-говорю ему я. 
Может и в этот раз я как в воду глядел.

   Коллега @3Qu задал интересный вопрос — что такое тренд smart-lab.ru/blog/1137702.php
   Мои рассуждения на эту тему оказались длинноватыми для комментария, решил изложить отдельным постом. 

   Что есть тренд – вопрос почти риторический. Принятое классическое понятие тренда я бы назвал, по сути, больше визуальной трактовкой поведения цены. Простыми словами тренд – это ожидание дальнейшего роста (снижения цены). Такое ожидание, а точнее все же прогноз дальнейшего движения цены, фактически регламентируется параметрами, зависящими от времени и собственно торгуемого метода. У многих эта фраза вызывает сильное отторжение, только зачем обманывать себя, не проще называть все своими именами?
   Вот давайте по сути:
   1)       Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.

( Читать дальше )

Строим Зигзаг. Вершины Зигзага обозначены цифрами. На рисунке пример для растущего тренда. Для нисходящего будет все зеркально.
Позже сделаю индикатор и проверю на истории.

копия на ютуб  https://www.youtube.com/watch?v=L4nP4lZSSGk

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=z4nCTdQlH8w

В этом фильме объясняется, что такое высокочастотная торговля, как она влияет на финансовые рынки, какое негативное воздействие она оказывает и как её регулировать

Тайминг
01:46 сейчас на бирже все продается за миллисекунды, HFT трейдеры отвечают за 2/3 сделок на фондовом рынке
02:56 высокочастотная торговля имеет преимущества и недостатки
03:24 в кризисных ситуациях ВЧ трейдеры уходят с рынка
04:07 фактически каждый классический трейдер платит не только за биржевые сборы, но и за ВЧ торговлю
05:03 ВЧ манипулирование, спуфинг
06:57 HFT и обвалы фондовых рынков в США и ФРГ
07:47 регулирование HFT в Европейском законодательстве
08:20 фондовые биржи получают выгоду от ВЧ торговли
09:16 предложен минимальный срок хранения заявки 500 мсек против спуфинга
09:50 предложен минимальный срок владения акциями

( Читать дальше )

Каждый, кто всерьёз занимается трейдингом, проходит через боль. Просадки, ошибки, паника — эта неделя не исключение, а часть пути. 

Каждый успешный трейдер проходил через тяжёлые убытки. Разница между теми, кто ломается, и теми, кто становится прибыльным, — в умении извлекать уроки и идти дальше. 

Поэтому остановитесь. Не усредняйте на заёмные средства. Не усугубляйте ситуацию. Снизьте риски, разберите ошибки и восстановите контроль над собой. 

Действуйте хладнокровно и дисциплинированно. Рынок никуда не исчезнет. Главное — сохранить капитал. Потому что рынок всегда даёт второй шанс.

День 83. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. 

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

( Читать дальше )

Избежать потерь полностью нельзя. Но можно выбрать какими будут потери. Это правило позволяет превратить непредсказуемые, неизмеряемые и неограниченные потери — в потери предсказуемые, измеряемые и ограниченные. 

Правило которое нельзя нарушать — потеря больше 20% капитала в год.

Ограничение должно быть механическим, гарантированным. Не зависеть от расчетов, вероятностей, корреляций и аномалий. Соотв. диверсификации, теории портфелей, стоп лоссы (проскальзывания) не подходят. Риск нейтральные лонг/шорт зависят от корреляций и могут дать непредсказуемый результат, тоже не подходят. Слишком сложные стратегии с опционами тоже не подходят, в них можно ошибиться.

Я знаю 2 способа это сделать.

а) Ограничение рабочего капитала. Не вносить на рынок больше 20% капитала в год, минус что 80% будет лежать без дела.

б) Защита опционами. Гарантированная, от всех возможных движений рынка дающих >20% убытка. Например страховка пут опционами. Минус каждый год будут невозвратные расходы ~2-3% на страховку.

( Читать дальше )

Сегодня поднял таблички последних 8 лет и получилось в среднем 37%.
Т.е., из общих совокупных доходов семьи, 37% мы отправляли в инвестиции.
Раньше подобных расчетов не вел, поэтому данные только с 2017-го года.
При этом, стоит сказать, что обычно, мы откладывали в районе 45-50%, и лишь в 22-м и в 23-м году процент сильно снизили, т.к. поступления дивидендов уменьшились, а расходы выросли.
Кто вам говорит про 10%, не слушайте.
С 10% вы ничего не добьетесь в мире инвестиций